期货交易第-计算题幻灯片.pptVIP

计算客户权益 客户权益 ＝ 当日结算准备金余额＋当日交易保证金＝ 283,350＋444,456 （3）计算风险率 ＝61.07% 练 习 12月1日某结算账户的资金和期货合约余额分别为： 可用资金 合约 小麦1103 棉花1101 多头 空头 多头 空头 ￥100,000 10 0 0 12 12月2日，该客户进行了如下交易： --以2,100元/吨的价格增仓买入5手小麦1103； --以4,000元/吨的价格平仓买入2手棉花1101。 12月1日，小麦1103、棉花1101的结算价分别为2,200元/吨、3,800元/吨。 12月2日，小麦1103、棉花1101 的结算价分别为2,280元/吨、3,900元/吨。 假设期货公司规定的交易保证金比例为持仓合约价值的10%，交易手续费为成交金额的2‰。请你对该客户12月2日的交易进行结算。 时 间 小麦1103 棉花1101 交易方向 成交价格 合约数量 当日 结算价 交易方向 成交价格 合约数量 当日 结算价 12月1日 余额 10 多头 2,200 12 空头 3,800 12月2日 交易明细 多增 买 2,100 ＋5 2,280 空平 买 4,000 －2 3,900 余额 15 多头 10 空头 1、计算当日盈亏 （1）平历史仓盈亏当日平仓买入的2手棉花空头合约； （2）当日开仓持仓盈亏当日增仓买入的5