5回归模型的函数形式概论.ppt

第五章 回归模型的函数形式 上海立信会计学院 前几章所讲的模型都是既为参数线性，又是变量线性的模型。本章将主要关注参数线性，但变量不一定是线性的模型。另外，对于一些既不是变量线性又不是参数线性的模型，通过例如：取对数，等的变换，我们也可以把它变成参数或者变量线性模型，然后进行估计。本章的主要内容有： 1.双对数模型或不变弹性模型 2.半对数模型 3.倒数模型 一、双对数模型 1.模型 假设有如下函数 从模型可知，就我们目前的知识，无法用普通最小二乘法估计这样的模型。但我们可以把以上模型作如下变化，得到： 继而，如果令 ，则有： 以上模型称为双对数模型，或双对数线性模型。 如果我们将 和 都看作单独的变量，那么就可以将双对数模型变为变量线性模型。试作如下变换 ， ，得到 ： 如果上式满足古典线性回归模型的基本假定，则很容易用普通最小二乘法估计，从而得到BLUE估计量。 2.双对数模型系数的特殊含义 与变量线性回归模型不同，双对数模型的斜率系数 度量了Y对X的弹性，即X的变动引起Y变动的百分比。 如果用符号 代表Y的一个微小变动， 代表X的一个微小变动，则弹性E定义为： 从图形上看，变量线性的回归模型的图形是一条直线，而双对数模型的图形是一条曲线，并且对于不同的X