(修改)计量经济学复习题,201310.doc

一、单项选择题 1．进行相关分析时的两个变量（ ）。 A．都是随机变量　 B．都不是随机变量　　 C．一个是随机变量，一个不是随机变量 D．随机的或非随机都可以 2．表示x和y之间真实线性关系的是（ ）。 A． B． C． D． 3．参数的估计量具备有效性是指（ ）。 A． B． C． D． 4．设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是（ ）。 B． C． D． 5．产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（ ）。中，表示（ ）。个单位 B．当X增加一个单位时，Y平均增加个单位 C．当Y增加一个单位时，X增加个单位 D．当Y增加一个单位时，X平均增加个单位 7．对回归模型进行检验时，通常假定 服从（ ）。 B． C． D． 8．以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ ）。 B． C．D． 9．设Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则下列哪项成立（ ）。 B． C． D． 10．用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点_________。 A． B． C． D． 11．以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线满足（ ）。 B． C． D． 12．用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于（ ）。中，关于检验所用的统计量，下列说法正确的是（ ）。 B．服从 C．服从 D．服从 14．在二元线性回归模型中，表示（ ）。（ ）。（ ）。 A.B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 17．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（　 ） A.异方差性　B.序列相关　C.多重共线性　D.高拟合优度 18．关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ ）。 A.只有随机因素 B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C都不对 19．在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)：（ ） A n≥k+1 B n<k+1 C n≥30 或n≥3（k+1） D n≥30 20.下列说法中正确的是：（ ） A 如果模型的 很高，我们可以认为此模型的质量较好 B 如果模型的 较低，我们可以认为此模型的质量较差 C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 21.Goldfeld-Quandt方法用于检验（ ） A.异方差性?????????????? B.自相关性 C.随机解释变量?????????? D.多重共线性 22.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ） A.一阶差分法???????????? B.广义差分法 C.工具变量法???? D.加权最小二乘法 23.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ ） A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 24.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 （ ） A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息 25．果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（ ） A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题 26．当DW＝4时，说明（ ）。 A．不存在序列相关　　　 B．不能判断是否存在一阶自相关 C．存在完全的正的一阶自相关　 D．存在完全的负的一阶自相关 27．当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ ）。 A．加权最小二乘法　B．间接最小二乘法　C．广义差分法 　D．工具变量法 28．当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（ D ） A．线