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风险管理与保险 对外经济贸易大学保险学院 授课教师：谭英平 lufftan@163.com 博学楼8层保险学院 （每周四下午2点至4点） 参考书目 荆涛，《保险学》，对外经济贸易大学出版社，2003 刘新立，《风险管理》，北京大学出版社，2006.3 乔治·E ·瑞达著，申曙光主译，《风险管理与保险原理》（第8版），中国人民大学出版社，2006 “‘未来’是风险的游乐场。” “一个具有革命意义的看法是，对风险的掌握程度是划分现代和过去时代的分水岭：所谓对风险的掌握就是说未来不再是更多地依赖上帝的安排，人类在自然面前不再是被动的。在人们发现跨越这个分水岭的道路之前，未来只是过去的镜子，或者只是属于那些垄断了对未来事件进行预测的圣贤和占卜者的黑暗领地。” ——彼得 L. 伯恩斯坦，《与天为敌：风险探索传奇》，1996 第一章 风险 第一节 风险的概念与分类 第二节 风险管理的基本程序 第三节 风险成本与风险代价 第一节 风险的概念与分类 风险的概念 一、风险的概念 我们在解释风险时，很多时候会用到不确定(Uncertainty)这个词。风险是一个与不确定性密不可分的概念，但不确定性并不等同于风险。 一、风险的概念 可以把不确定的水平分为三级： 一、风险的概念 第1级是不确定的最低水平，这一层次的不确定只是指不能确定究竟哪一种结果会发生，但每种结果发生的概率是确定的，所以通常也被称为“客观不确定”。 一、风险的概念 第3级的不确定程度最高。 一、风险的概念 风险是指在一定客观情况下和一定时期内某种随机事件发生给人们经济利益造成损失的不确定性。 一、风险的概念 度量风险的指标： 一、风险的概念 风险的基本属性包括自然属性、社会属性和经济属性。 二、风险的特征 客观性：风险是客观存在的某种现象，是独立于人的意识之外的客观事实，而不是人们头脑中主观想象的抽象概念。正是由于风险具有客观性，使得人们直到现在只能在有限的时空内改变风险存在和发生的条件，降低其发生的频率和减少其损失程度，而不可能完全消除风险。风险的客观性是保险产生和发展的自然基础。 二、风险的特征 可测性：总体风险事故的发生是具有规律性和可测性的。风险的可测性为保险费率的厘定提供了科学的依据。 三、风险的构成要素 风险载体：风险载体表示承载损失的客体，通常指财产和人身。没有风险载体，就没有受损失威胁的客体，也就无所谓风险。 三、风险的构成要素 风险事故：是造成财产损失和人身伤亡的偶发事件。它是造成损失的直接或外在的原因，是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介，是风险因素到风险损失的中间环节。风险因素只有通过风险事故的发生，才有可能导致损失。 三、风险的构成要素 风险本质上就是由风险因素、风险事故和损失三者构成的统一体，这三者之间存在着一种因果关系：风险因素引发风险事故，风险事故导致损失。三者的串联构成了风险形成的全过程。 四、风险的分类 静态风险：在社会经济环境正常的情况下，由于自然力的不规则运动或人们行为过失或错误判断等导致的风险。这种风险一般与社会经济和政治变动无关，在任何社会经济条件下都不可避免。 四、风险的分类 纯粹风险：只有损失或不损失两种可能性的风险。纯粹风险产生的后果要么是无损失，要么是有损失，但无任何获利的可能。 四、风险的分类 自然风险：由于自然现象或物理现象所导致的风险。 四、风险的分类 财产风险：可能导致财产发生损毁、灭失和贬值的风险。 第二节 风险管理概述 风险管理的概念 一、风险管理的概念 1906年，美国US钢铁公司董事长从公司多次发生的事故中吸取教训，提出了“安全第一”的思想，并将公司原来的“质量第一，产量第二”的经营方针改为“安全第一，质量第二，产量第三”，这一思想在实践中获得了巨大成功，并震动了美国实业界。 一、风险管理的概念 1929-1933年，世界经济陷入了严重的经济危机，人们开始思考，采取有效的措施来减少或者消除风险事故给人类带来的种种灾难性后果，采取科学的方法控制和处理风险。 一、风险管理的概念 一、风险管理的概念 如果说20世纪50年代以前，企业仅仅将保险作为处理风险的唯一方法；那么20世纪50年代以后，风险管理的方法进一步扩大，很多学者开始系统研究风险管理的方法，并寻求风险管理方法的多样化。 一、风险管理的概念 20世纪70年代中期以后，风险管理的概念、原理和实践已从它的起源地美国传播到加拿大和欧洲、亚洲、拉丁美洲的一些国家。 一、风险管理的概念 1997年亚洲金融危机爆发，企业风险出现了新特点，即损失不再是由单一风险所造成，而是由多项风险综合造成。金融危机促使人们更加重视对风险的综合研究，由此全面风险管理模式引起人们的重视。 一、风险管理的概念 一、风险管理的概念 三层含义： 二、风险管理的基本程序 简述Je