第3节二维连续型随机变量解说.ppt

3.3二维连续型随机变量 设X和Y是在同一个试验中的两个随机变量。若它们存在联合概率密度函数，则称X和Y是联合连续的。 联合密度函数是如下定义的： 一. 联合密度函数的定义 定义 非负二元函数f (x , y )称为X和Y的联合密度函数，如果对任意的平面上的二元集合D，下式成立： 记为 上式的积分是二重积分，积分区域为D。 二维连续随机变量分布函数 若X,Y具有联合概率密度函数 则 相反，联合概率密度函数也可以从联合分布函数通过求微分得到： 例1 设二维随机变量(X，Y)的密度函数为(1).求常数C； (2).求分布函数F(x , y)； 例 设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为 求 (1)常数A,B,C;(2)(X,Y) 的联合密度函数 解 (1) 根据联合分布函数的性质，得 又 解得 所以 (2)密度函数为 三、边缘密度函数 设(X,Y）是二维连续型随机变量，具有联合密度 单独考虑一个随机变量，如果X或Y也是连续型随机变量，具有密度函数或，则称或为边缘密度函数。 我们可以根据联合密度函数，求出边缘密度函数。 在例1中， 于是 例4 二维随机变量(X,Y)的密度函数为 求关于X,Y边缘密度函数。 解 X的边缘密度函数为 当x≤0时， f(x,y)=0,所以 四、二维均匀分布 我们有 设X的密度函数为 考虑事件 若 (X,Y)的联合密度函数为比较以上两个式子可以知道，X的边缘概率密度函数由下式给出 类似可得Y的边缘概率密度函数为 若 (X,Y)的联合密度函数为 则( X,Y )关于X的边缘密度函数为 关于Y的边缘密度函数为 联合密度函数和边缘密度函数的关系： 例 设二维随机变量(X,Y)的密度函数为 求边缘密度函数 和 解 当 时，当x0或x1时， 故 于是有 同理 y=x 当x0时，所以 由于 当y≤0时， f(x,y)=0,所以 y=x 当y0时，所以 y=x 定义3.6 如果二维随机向量(X,Y)的联合概率密度为 则称(X,Y)服从区域D上的均匀分布，记为(X,Y)~U(D) 可以验证，以上定义满足概率密度函数的非负性和归一性条件。 * * * * * * * * * * * * * * 为了解释联合密度函数的几何意义，取 为一个充分小的正数，考虑（X，Y）落入一个小方块内的概率： 因此可以将 看成是(X,Y)落入(a,c)附近 单位面积中的概率。 例 设二维随机变量(X,Y)的密度函数为 求概率P(X+Y1) x+y=1 x=1 y=2 特别的，若 则上式变为进一步，若令D为全部二维平面，可以得到密度函数的归一化条件： 二. 联合密度函数的性质： （非负性） （归一性） ( 事实上， (3).求概率 解　(1) 由密度函数的性质得 分离变量 或 例2 X Y O x y 2e-(x+2y)x y 1 2 O *