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《应用时间序列分析》
实 验 报 告
实验项目：AR序列和MA序列的模拟生成及自（偏）相关函数的观察
实验地点： 商学实验中心 实验室名称： 204
学 院： 统计学院 年级专业班： 统计082
学生姓名： 马琼芳 学号：
完成时间： 2011-10-04
教师评语：
开课时间： 2011 至 2012 学年第 一 学期
成 绩 教师签名 批阅日期 一、实验目的
1.利用EVIEWS模拟一个随机数序列,并利用它构造AR观察值序列和MA观察值序列.
2.观察AR序列和MA序列的自相关函数和偏自相关函数的变化特征.
3.初步认识非平稳(单位根)序列.
二、实验原理
根据所给的材料，利用EVIEWS进行数据处理和观察
三、实验内容
1.打开EVIEWS，新建一个workfile：
File-New-Workfile-Undated
在“end observation”窗口填写200.
2.生成一个IIDN(0,1)序列:
genr a=nrnd
3.给输出序列附初始值:
genr x1=0
genr x2=0
genr x3=0
genr x4=0
4.生成几个不同系数的AR(1)序列:
首先将样本的起点从第一个观察值移到第二个观察值(想想为什么?如果生成AR(2)又该如何):
smpl 2 200
利用下面的命令重写x1到x4序列：
genr x1=0.8*x1(-1)+a
genr x2=-0.8*x2(-1)+a
genr x3=0.95*x3(-1)+a
genr x4=x4(-1)+a
5.绘制上述序列的时间线图:
选择五个序列(包括a),双击(或单击右键),open group-view-multiple graphs
给多张图形成的group起名,比如”ARplots”.
6.写下上面几个观察之序列的时间路径的变化特征:
a,x1,x2,x3有何共同特征?x4有何特征?
x2有何变化特征?经济时间序列能否这样变化?
x3和x1波动对比有何特征?
关闭图形窗口.
7.打开观察值序列的correlograms,观察自相关函数.你需要一次观察一个序列:
选择一个序列并双击
View-Correlogram-Level
填写”10” lags
对5个序列重复上述操作.
尽管有样本误差的存在,你仍然能观察到这些序列体现出来的AR(1)序列自相关函数的统计变化特征.例如,x1序列的自相关函数大约呈这样指数衰减变化(拖尾):0.8,0.82,0.83….随机漫步x4的自相关函数收敛于1,在一个小的样本范围内,我们观察到它的自相关函数减少的非常缓慢,呈线性变化而不是像平稳AR(1)序列那样成指数衰减.
8.观察偏自相关函数:
在第七步的界面中观察几个AR(1)序列的偏自相关函数
AR(1)序列的偏自相关函数呈现何种变化特征?
9.生成几个不同系数的MA(1)序列:
gern y1=a+0.8*a(-1)
gern y2=a-0.8*a(-1)
gern y3=a-0.95*a(-1)
gern y1=a-a(-1)
10.绘制上述序列的线图并观察自相关函数和偏自相关函数,总结其变化特征.
保存你的workfile,退出.
四、使用仪器、材料
电脑、软件E-views
五、实验步骤
1.打开EVIEWS，新建一个workfile：
2.生成一个IIDN(0,1)序列:
3.给输出序列附初始值:
4.生成几个不同系数的AR(1)序列:
利用下面的命令重写x1到x4序列：
genr x1=0.8*x1(-1)+a
genr x2=-0.8*x2(-1)+a
genr x3=0.95*x3(-1)+a
genr x4=x4(-1)+a
5.绘制上述序列的时间线图:
6. a,x1,x2,x3的共同特征是上下波动的同时保持着平稳的趋势，而x4则上下波动的同时，下滑；x2变化的缓急呈正态趋势，经济事件序列不能这样变化。x3和x1在形状上一样，
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