中国海洋大学计量经济学放宽基本假定的模型讲稿.ppt

第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 随机项异方差 随机项序列自相关 解释变量多重共线性 随机解释变量问题 ○计量经济检验：主要对模型的基本假定进行检验。 ○基本假定的违背主要包括： ⑴随机误差项序列存在异方差性； ⑵随机误差项序列存在序列相关性； ⑶解释变量之间存在多重共线性； ⑷解释变量是随机变量且与随机误差项相关的随机解释变量问题； ⑸模型设定有偏误； ⑹解释变量的方差不随样本容量的增而收敛。 本章主要学习前4类 §4.1 随机项异方差 一、异方差的概念和分类 对于模型： 如果出现： 即：不同的样本，有异方差?i2=f(Xi) ○异方差一般可归结为三种类型：单调递增型： ?i2 随Xi的增大而增大；单调递减型： ?i2随Xi的增大而减小；复杂型： ?i2与Xi的变化呈复杂形式。○⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻ 二、实际经济问题中的异方差 ○例：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为: Yi=?0+?1Xi+?i 其中：Yi:第i个家庭的储蓄额 Xi:第i个家庭的可支配收入。 高收入家庭：储蓄的差异较大；低收入家庭：储蓄则更有规律性，差异较小。?i的方差呈现单调递增型的变化。 ○例：以绝对收入假设为理论假设、以截面数据为样本建立居民消费函数：Ci=?0+?1Yi+?i。将居民按照收入等距离分成n组，取组平均数为样本