泊松过程课件.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 过滤的泊松过程 又在(0,)内的均匀分布,得 E[ ]= dui = du. 将结果代入gX(t)(v)得 gX(t)(v)= { du}k e-λt =e-λt = . 一般,过滤的泊松过程的特征函数 gX(t)(v)= . 过滤的泊松过程 例3.14 求温度限制二极管的霰弹噪声I(t)的平均值、相 关函数、协方差函数和方差. 解: 温度限制二极管的霰弹噪声I(t),即温度限制二极管 的板流,它是一个过滤的泊松过程,有 E[I(t)]=λ i(t)dt=λ 2q0 dt=λq0 , 其中λ是单位时间内发射的平均电子数,q0是电子电荷, E[I(t)]代表电流的平均值. 一般,过滤的泊松过程的期望(均值)函数 E[X(t)]=λ h(u)du. I(t)的相关函数 RI(t,t+τ)=λ i(t)i(t+τ)dt+λ2[ h(t)dt]2 过滤的泊松过程 =λ i(t)i(t+τ)dt+(λq0)2. 一般,过滤的泊松过程的相关函数 RX(t,t+τ)=λ h(u)h(u+τ)du+λ2[ h(u)du]2. I(t)的协方差函数 BI(t,t+τ)=λ i(t)i(t+τ)dt. 一般,过滤的泊松过程的协方差函数 BX(t,t+τ)=λ h(u)h(u+τ)du. I(t)的方差函数 D[I(t)]=λ i2(t)dt. 一般,过滤的泊松过程的方差函数 D[X(t)]=λ h2(u)du. 维纳过程 3.7 维纳过程 维纳(N.Wiener)过程是布朗运动的数学模型,在随机过 程理论及其应用中起着重要的作用. 1827年,英国植物学 家R.Brown在显微镜下, 观测漂浮在平静的液面上的微小 粒子, 发现它们不断进行着杂乱无章的运动,这种现象后 来称之为布朗运动. 1923年,美国数学家N.Wiener开始把 布朗运动作为作为随机过程来研究. 以W(t)表示运动中一微粒(质点)从时刻t=0到时刻t＞0 的位移的横坐标(同样也可以讨论纵坐标)且设W(0)=0.根 据爱因斯坦( Enisten)1905年提出的理论,微粒的这种运 动,是由于受到大量的随机的、相互独立的分子碰撞的结 果. 于是,粒子在时段[s,t](与相继两次碰撞的时间间隔 相比是很大的量)上的位移可看作是许多微小位移的代数 维纳过程 和. 依中心极限定理, W(t)-W(s)服从正态分布.而且,由 于粒子的运动完全是由液体分子的不规则碰撞所引起,因 而在不相重叠的时间间隔内,碰撞的次数、大小和方向可 假定是相互独立的.其次,液面处于平衡状态,所以粒子在 一时段上位移的概率分布,可以认为只依赖于这时段的长 度,而与观测的起始时刻无关,即W(t)具有平稳增量. 综上所述,便得维纳过程的数学模型: 给定二阶矩过程{W(t),t≥0},如果它满足 1.具有平稳的独立增量; 2.对任意的t＞s≥0,W(t)-W(s)服从正态分布; 3.对任意的t≥0,E[W(t)]=0, 则称此过程为维纳过程. 维纳过程 右下图展示了维纳过程{W(t),t≥0}的一条样本曲线. 由1.可知,维纳过程是齐次的独立增量过程. 而且它还 是正态过程.因为,对任意正整数n和任意时刻t1,t2,…,tn (t1＜t2＜…＜tn)∈[0,∞),以及任意实数u1,u2,…,un,当 记Uk= 时,有 根据1.和2.知该式是独立正态变 量之和,所以它也是正态变量. 由正态变量的线性变换不 变性(即:n维随机变量(X1,X2,…,Xn)服从n维正态分布＜=＞ X1,X2,…,Xn的任意线性组合t1X1+t2X2+…+tnXn服从一维正 t W(t) O 维纳过程 态分布)推知:(W(t1),W(t2),…,W(tn))是n维正态变量,亦 即{W(t),t≥0}是正态过程. {W(t),t≥0}是正态过程, 其