第十二讲_济时间序列的季节调整、分解和平滑预测方法.pptVIP

内容框架 第一节 基础概念 第二节 季节调整的方法 第三节 趋势分解方法 第四节 指数平滑 第一节 经济时间序列分解与季节调整基础 一 分解 二 季节调整 EVIEWS7.0操作演示 对我国季度M1进行预测 数据见currency.xls 使用TC序列(长期趋势)进行预测，只是扣除了季节循环因素和不规则因素，要预测可按增长率或其他方法预测 如示例 中国GDP的HP 1978-2009年GDP HP滤波后的趋势作预测 使用EXCEL模拟 EVIEWS操作示例 M2作预测 先对其平滑 Expand时间区间(扩大样本区间) 再重新做平滑，则自动填充序列 (1) 数据转换（Data Transformation） 在配备一个合适的ARMA模型之前允许转换序列： (1) 缺省是不转换； (2) Auto选择是根据计算出来的AIC准则自动确定是不做转换还是进行对数转换； (3) Logistic选择将序列 y 转换为 log(y/(1-y))， y序列的值要求在0和1之间； (4) Box-Cox power选择要求提供一个参数 ? ，做下列转换： 青钎疑赂纵碟勤署跨兰瑟汪扁碑冈跳辫锡脉誊朱穴北兢车整丝挝浙氨烤笔第十二讲_经济时间序列的季节调整、分解和平滑预测方法第十二讲_经济时间序列的季节调整、分解和平滑预测方法 由每天经济活动的总和组成的月度时间序列受该月各周的影响，这种影响称为贸易日影响（或周工作日影响）。例如，对于零售业在每周的星期一至星期五的销售额比该周的星期六、星期日要少得多。因此，在某月如果多出的星期天数是一周的前五天，那么该月份销售额将较低；如果多出的星期天数是一周的星期六、星期日，那么该月份销售额将较高。又如，在流量序列中平均每天的影响将产生“月长度”影响。因为在每年中二月份的长度是不相同的，所以这种影响不可能完全被季节因素承受。二月份残留的影响被称为润年影响。 C. 贸易日和节假日影响 （1）贸易日影响 仁租讫佩巢仕磺琅肃画酌羔居融砚包痉寥禽抑蟹低花娱寿嫂扬讯讣劲绝悠第十二讲_经济时间序列的季节调整、分解和平滑预测方法第十二讲_经济时间序列的季节调整、分解和平滑预测方法 Young(1965)讨论了浮动贸易日的影响，Cleveland and Grupe(1983)讨论了固定贸易日的影响。贸易日影响和季节影响一样使得比较各月的序列值变得困难，而且不利于研究序列间的相互影响。由于这个原因，当贸易日影响的估计在统计上显著时，通常在季节调整之前先把贸易日的影响从序列中剔除。在调整的内容中，形成了又一个分解要素：贸易日要素 D。 在X12季节调整中，假设贸易日影响要素包含在不规则要素中，即不规则要素的形式是 ID，假设已从原序列 Y 中分解出 ID。然后用回归分析求出星期一，星期二，……，星期日的相应权重，从而可以将 ID 分解为真正的不规则要素 I 和贸易日要素 D。 丰长坐悉唁艰烘兰蜀斩谗涤砍方伙阁藉回纂厢匈含末姿缨狙总焦朴赎舷牺第十二讲_经济时间序列的季节调整、分解和平滑预测方法第十二讲_经济时间序列的季节调整、分解和平滑预测方法 美国的圣诞节、复活节及感恩节等节假日对经济时间序列也会产生影响。例如，圣诞节的影响可以增加当周或前一周商品的零售额，或者是降低特定工厂在圣诞节前几天的产量。在X12方法中，贸易日和节假日影响可以从不规则要素中同时估计得到。在X12方法中，可以对不规则要素建立ARIMAX模型，包括贸易日和节假日影响的回归变量，而且还可以指明奇异值的影响，并在估计其他回归影响的同时消除它们。注意EViews中的节假日调整只针对美国，不能应用于其他国家。 （2）节假日影响的调整 氖酪马豁埠浪伞敖镐赖箩余郡碧服涌押权仕抱卧龄贵日牧僻灿娘沛等巷骚第十二讲_经济时间序列的季节调整、分解和平滑预测方法第十二讲_经济时间序列的季节调整、分解和平滑预测方法 可以在进行季节调整和利用ARIMA模型得到用于季节调整的向前/向后预测值之前，先去掉确定性的影响（例如节假日和贸易日影响）。首先要选择: （Ajustment Option）是否进行这项调整？，确定在那一个步骤里调整：在ARIMA步骤，还是X-11步骤？ 贸易日和节假日影响操作 惊让历砷寺流贡裂劳震溜壕伍砒节圾阅蒋环吨屉夸迟敲稼准雨捎鸭熔楞哩第十二讲_经济时间序列的季节调整、分解和平滑预测方法第十二讲_经济时间序列的季节调整、分解和平滑预测方法 · Trading Day Effects消除贸易日影响有2种选择，依赖于序列是流量序列还是存量序列（诸如存