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* 北京理工大学能源与环境政策研究中心 Center for Energy Environmental Policy Research, BIT * 一些Q统计量的比较 汇报人：李云涛 2016.4.6 * 一些Q统计量的比较 自相关性检验 （纯随机性）（王燕 应用时间序列 第三版 p30） LM检验（Breusch-Godfrey 70年代末），源于拉格朗日乘数原理（孙敬水 计量经济学 第三版 p165） 异方差性检验 G-Q检验（Goldfeld-Quandt），White检验，G-P(Glejser-Park) （孙敬水 计量经济学 第三版 p134） Portmanteau-Q检验，LM检验（Engle 1982）(王燕 应用时间序列 第三版 p176) * 王燕（第三版）P30 * * * * * * * 王燕（第三版）P177 * * FIGARCH模型 FIGARCH模型是Baillie、Bollerslve、Mikklson在Engle的ARCH（1982）的基础上于1996年提出来的。该模型比较擅长于反映金融时间序列的异方差特性以及长记忆的变动特性，它的主要应用领域是金融资产包括证券、期权、利率等方面。从提出至今，它已被很多人成功地应用到证券市场及汇率市场。 FIGARCH(p,d,q)表达形式为： * * * * 北京理工大学能源与环境政策研究中心 Center for Energy Environmental Policy Research, BIT * *
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