计量经济学-第一章-一元线性回归.pptVIP

计量经济学 授课人：田立法 教材：张晓峒《计量经济学基础（第3版）》 授课班级：金融0905、0906，信用0901 公共信箱：sd_jiliang_2011@163.com tianlifa 第二章 一元线性回归模型 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第二节 一元线性回归模型的参数估计 第二节 一元线性回归模型的参数估计 第二节 一元线性回归模型的参数估计 第二节 一元线性回归模型的参数估计 第二节 一元线性回归模型的参数估计 第二节 一元线性回归模型的参数估计 第二节 一元线性回归模型的参数估计 第二节 一元线性回归模型的参数估计 第二节 一元线性回归模型的参数估计 第三节 最小二乘估计量的统计性质 第三节 最小二乘估计量的统计性质 第三节 最小二乘估计量的统计性质 第三节 最小二乘估计量的统计性质 第三节 最小二乘估计量的统计性质 第三节 最小二乘估计量的统计性质 第三节 最小二乘估计量的统计性质 第三节 最小二乘估计量的统计性质 第三节 最小二乘估计量的统计性质 第三节 最小二乘估计量的统计性质 第四节 检验回归方程的拟合优度 第四节 检验回归方程的拟合优度 第四节 检验回归方程的拟合优度 第四节 检验回归方程的拟合优度 第四节 检验回归方程的拟合优度 第四节 检验回归方程的拟合优度 第四节 检验回归方程的拟合优度 第四节 检验回归方程的拟合优度 第四节 检验回归方程的拟合优度 例题2.1 人均鲜蛋需求量Y与人均可支配收入X关系 第四节 检验回归方程的拟合优度 第四节 检验回归方程的拟合优度 第五节 回归系数估计值的显著性检验与置信区间 第五节 回归系数估计值的显著性检验与置信区间 例题2.1 人均鲜蛋需求量Y与人均可支配收入X关系 例题2.1 人均鲜蛋需求量Y与人均可支配收入X关系 例题2.1 人均鲜蛋需求量Y与人均可支配收入X关系 例题2.1 人均鲜蛋需求量Y与人均可支配收入X关系 例题2.1 人均鲜蛋需求量Y的点预测 例题2.1 人均鲜蛋需求量Y的区间预测 2. 什么是样本可决系数呢？ 对上式移项可得 就被称作样本的可决系数 或 决定系数 或 判定系数。 2. 什么是样本可决系数呢？ 是样本回归线与样本观测值拟合优度的度量指标，也是 回归模型包含多少样本信息量的具体表现。 说明变量X与Y之间不存在线性关系； 说明变量X与Y之间存在线性关系，（X,Y）的样本 点都落在同一条直线上。 通常 越接近1，样本回归线对样本值的拟合优度越好，X 对Y的解释能力越强。 样本可决系数 的一些其它表达形式 由最小二乘回归结果知（P13）： 因此样本系数可表示为： 给出 的定义，可将上面讨论过的ESS和RSS表示如下： 则TSS=ESS+RSS可写为： 可决系数: 第四节 检验回归方程的拟合优度 4. 样本可决系数是如何推导出相关系数的？ 上式被称作样本相关系数。 5. 样本相关系数的一些性质 第一，可正可负 ； 第二，其值落在区间[-1，+1]内 ； 第三，具备对称性 ； 第四，X与Y统计独立是二者相关系数为零的充分 不必要条件，即零相关并不意味着独立性。 因为 所以 首先，考虑 、 的概率分布 由于 服从正态分布， 也服从正态分布。 、 都是 的线性组合，因而也服从正态分布。 公式表述如下： 然后，考虑随机变量 的方差 的方差只能用其估计值 的方差来表示： 是 的无偏估计量，即 与 的标准差估计值分别为： 1. 回归系数估计值的显著性检验——t 检验 回归参数的显著性检验: H0：?1 = 0； H1：?1 ? 0。H0成立； H0：?0 = 0； H1：?0 ? 0。H0成立 Prob=P {| t | | t-Statis