第1章 商业银行风险概述课件.pptVIP

第一章 商业银行风险概述 本章精粹： 商业银行风险的概念与特征 商业银行风险的来源与传播 商业银行风险的分类 案例导入 参见教材P2 第一章 商业银行风险概述 学习目标 了解商业银行风险的含义和特征，了解国家风险、法律风险、声誉风险和战略风险的含义。 理解商业银行风险产生的原因和传播机制，理解商业银行风险评估的含义。 掌握商业银行信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险的成因及表现，掌握商业银行风险识别的主要方法，掌握风险控制的主要措施。 核心概念 商业银行风险、金融风险、风险传播机制、信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险、国家风险、法律风险、声誉风险、战略风险 第一节 商业银行风险的概念与特征 一、商业银行风险的概念 (一)商业银行风险的界定 商业银行风险是指商业银行在经营活动中，受事先无法预料的不确定性因素的影响，而使商业银行蒙受损失的可能性。 所谓商业银行风险是指商业银行在经营过程中，由于不确定因素的影响，从而导致银行蒙受经济损失或获取额外收益机会的可能性。 (二)银行风险与银行损失、银行危机 (1) 银行风险不等于银行损失。 (2) 银行危机也称银行业危机(Banking Crisis)，是指“实际或潜在的银行运行障碍或违约导致银行中止其负债的内部转换，或迫使政府提供大规模援助进行干预以阻止这种局势的发生”。 第一节 商业银行风险的概念与特征 (三)银行风险与金融风险、经济风险 1. 在市场经济条件下，经济风险的存在是必然的 2. 金融风险是经济风险的集中反映 3. 商业银行风险是金融风险防范的重点 (1) 商业银行仍然是经济发展中最重要的信用中介。 (2) 商业银行风险在可量化的金融风险中占比最大。 (3) 商业银行风险的两重性使银行风险具有外移的巨大社会成本。 图1-1显示了一些发生过银行危机的国家的情况。 第一节 商业银行风险的概念与特征 二、商业银行风险的特征 (一)客观性 (1) 在市场经济活动中，不可避免地存在着信息不对称性。 (2) 市场参与主体总是存在着一定的投机偏好。 (3) 金融业务愈来愈具有交易的关联性与对象的复杂性。 (二)可控性 (1) 银行风险是可以进行识别、预测的。 (2) 市场经济主体具有控制风险的技术手段和方法。 (3) 现代的金融监管制度是银行风险控制的有效保障和可控性的有力证明。 (三)隐藏性 (1) 由银行的信誉保障而发生的“有借有还、此还彼借”的信用借贷行为被循环往复地执行，使得许多导致损失或者不利的因素让该信用借贷循环掩藏起来。 (2) 银行所具有的信用货币发行和创造信用的功能使得本属于即期应该发生的风险损失，可能由于通货膨胀、借新还旧、贷新还息等手段而得以延迟或暂时被覆盖。 (3) 银行由于金融垄断和政府干预甚或政府特权的保护，使其将一些本已显现甚至正在造成损失的银行风险通过行政行为的压制而暂时消除。 第一节 商业银行风险的概念与特征 (四)集中性 (1) 银行经营的商品特殊。 (2) 银行的业务活动特殊。 (五)加速性和传染性 所谓商业银行风险的加速性和传染性，是指商业银行风险一旦爆发，就会产生多米诺骨牌效应，加速对金融体系的震荡和冲击，并迅速传染到其他社会经济主体，引发更大范围的社会经济震荡。 第二节 商业银行风险的来源与传播 一、商业银行风险的来源 (一)商业银行风险产生的内在根源 1. 银行体系自身的脆弱性 2. 信息不对称和不完全 3. 负外部性效应 4. 高负债性 (二)商业银行风险产生的外在环境原因 (1) 宏观经济条件的变化。 (2) 国家经济政策的调整。 (3) 宏观金融政策的变化。 (4) 市场的竞争。 (5) 自然、客观环境也会使银行面临风险。 第二节 商业银行风险的来源与传播 (三)商业银行风险产生的主观原因 (1) 银行对信息不灵敏、认识不准确。 (2) 对风险认识不充分。 (3) 管理经营决策的失误。 (4) 人为因素。 第二节 商业银行风险的来源与传播 二、商业银行风险的传播 (一)商业银行风险传播机制 1. 债权债务关系构成银行之间风险传播的现实基础 (1) 因资金借贷形成的债权债务关系。 (2) 因支付清算形成的债权债务关系。 (3) 因票据转让、提供担保等形成或有债权债务关系。 第二节 商业银行风险的来源与传播 2. 公众预期变化是银行风险的放大器 影响公众信心的因素主要有以下几个。 ①国家政局变动。 ②宏观经济变化。 ③银行经营状况。 银行流动性需求增加，银行之间流动性争夺强化，从而加深了银行危机程度(如图1-2所示)。 第二节 商业银行风险的来源与传播 3. 银行行为传导是银行风险传播的重要原因 (1) 银行家具有天然的“从众心理”。 (2)