第06章-经济与金融中的优化问题.pptVIP

优 化 建 模 优化建模与LINDO/LINGO软件 第　6　章　　经济与金融中的优化问题 内容提要 1. 经济均衡问题及其应用 2. 投资组合问题 3. 市场营销问题 1. 经济均衡问题及其应用 单一生产商、单一消费者的情形 －例6.1: 市场清算价格 市场上有一个生产商（甲）和一个消费者（乙）。对某种产品，他们在不同价格下的供应能力和需求能力为: 生产商（甲） 消费者（乙） 单价（万元/吨） 供应能力（吨） 单价（万元/吨） 需求能力（吨） 1 2 9 2 2 4 4.5 4 3 6 3 6 4 8 2.25 8 市场的清算价格应该是多少? 甲以1、2、3、4万元的单价售出的产品数量分别是A1 ，A２， A３， A４ （吨） 供需平衡： A1+A２+ A３+ A４= x1+x2+x3+x4 供应限制： A1 ，A２， A３， A４ ≤ 2 决策变量 目标函数 约束条件 建立线性规划模型(LP) 乙以9、4.5、3、2.25万元的单价购买的产品数量分别是x1，x2，x3，x4（吨） 非负限制： A1,A２, A３, A４, x1,x2,x3,x4 ≥ 0 消费限制： x1，x2，x3，x4 ≤ 2 Max z=9x1+4.5x2+3x3+2.5x4 -A1-2A２-3A３-4 A４ 模型求解 用LINGO求解，最优解:A1=A2=A3=x1=x2=x3=2, A4=x4=0 思考:供需平衡约束的影子价格含义 如果右端项增加一个很小的量，引起的经销商的损失就是这个小量的3倍。 清算价格: 3万元 供需平衡约束目前的右端项为0，影子价格为-3。 结果解释 模型扩展 假设甲的供应能力随价格的变化情况分为K段，即价格位于区间[pk , pk+1)时，供应量最多为ck (k=1,2,…,K; 0 p1 p2 …pK+1 =∞; 0 =c0 c1 c2 …cK)，我们把这个函数关系称为供应函数（这里它是一个阶梯函数） 假设乙的消费能力随价格的变化情况分为L段，即价格位于区间(qk+1,qk]时，消费量最多为dk,(k=1,2,…,L; q1 …qLqL+1 =0; 0=d0 d1 d2 …dL) ，我们把这个函数关系称为需求函数（这里它也是一个阶梯函数） 建立线性规划模型(LP) 设甲以pk的价格售出的产品数量为Ak (k=1,2,…,K)，乙以qk的价格购入的产品数量为Xk ( (k=1,2,…,L）。记c0 = d0 =0 两个生产商、两个消费者的情形 －例6.2: 市场清算价格 市场上有两个生产商（甲和丙）和两个消费者（乙和丁）。他们在不同价格下的供应能力和需求能力为: 生产商（甲） 生产商（丙） 消费者（乙） 消费者（丁） 单价（万元/吨） 供应能力（吨） 单价（万元/吨） 供应能力（吨） 单价（万元/吨） 需求能力（吨） 单价（万元/吨） 需求能力（吨） 1 2 2 1 9 2 15 1 2 4 4 4 4.5 4 8 3 3 6 6 8 3 6 5 6 4 8 8 12 2.25 8 3 10 甲销售到丁的运输成本是1.5（万元）/吨 丙销售到乙的运输成本是2（万元）/吨 甲、乙之间，丙、丁之间没有运输成本 市场的清算价格应该是多少？ 甲和丙分别生产多少？ 乙和丁分别购买多少？ 目标 关键是考虑这些运输成本 认为甲乙是一个市场（地区或国家），而丙丁是另一个市场（地区或国家）。关税成本的存在，两个市场的清算价可能是不同 的 。 问题分析 甲以1、2、3、4万元的单价售出的产品数量分别是A1 ，A２， A３， A４ （吨） 决策变量 目标函数 乙以9、4.5、3、2.25万元的单价购买的产品数量分别是x1，x2，x3，x4（吨） Maxz=9x1+4.5x2+3x3+2.5x4+15y1+8y2+5y3+3y4 -2BX-1.5AY- A1-2A２-3A３-4 A４-2B1-4B２-6B３-8B４ 丙以2、4、6、8万元的单价售出的产品数量分别是B 1 ，B ２， B ３， B ４ （吨） 丁以15、8、5、3万元的单价购买的产品数量分别是y1，y2，y3，y4（吨） 虚拟经销商的总利润最大 建立线性规划模型(LP) 供需平衡：AX+AY= A1+A２+ A３+ A４ BX+BY = B1+B２+ B３+ B４ AX+BX=x1+x2+x3+x4 　　　　AY+BY=y1+y2+y3+y4 约束条件 BY BX AX AY 甲的产量： A1，A2，A3，A4 丙的产量： B1，B2，B3，B4 乙的销量： x