金融计量学习题2答案..docVIP

《金融计量学》习题二 一、填空题： 1、在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为__多重共线性__问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。 2.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__异方差________。 3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在____序列自相关性______。 4.在联立方程模型中，__内生变量____既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。 5.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于_内生变量个数__，每个____内生___变量都分别由一个方程来描述。 6.如果某一个随机方程具有__一_____组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有____多___组参数估计量，称其为过渡识别。 7.联立方程计量经济学模型的估计方法有__单方程____估计方法与_系统__估计方法两大类。 8.单方程估计方法按其原理又分为两类__以最小二乘法为原理的经典方法_和___不以最小二乘法为原理，或不直接从最小二乘法原理出发_______。 二、选择题 1.在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，既有，其中为非零常数，则表明模型中存在（B）。 A.方差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关