第2.1节点估计与优良性(免费阅读).pptVIP

Thank You! 第二章 参数估计 第2.1节 点估计与优良性 第2.2节 点估计量的求法 第2.3节 最小方差无偏估计与有效估计 第2.4节 区间估计 第2.1节 点估计与优良性 一 点估计的概念 二 无偏估计 三 均方误差准则 四 相合估计(一致估计) 五 渐近正态估计 一、点估计的概念 设总体X的分布函数形式已知, 但它的一个或多个参数为未知, 借助于总体X的一个样本来估计总体未知参数的值的问题称为点估计问题. 例1 解 用样本均值来估计总体的均值 E(X) 点估计问题的一般提法 解 例2 二、无偏性 无偏估计的实际意义: 无系统误差. 定义2.1 证 例3 特别地: 不论总体 X 服从什么分布, 只要它的数学期望存在, 证 例4 (这种方法称为无偏化). 分析 例5 设总体X的方差D(X)存在，且 D(X) 0,(X1, X2 , ··· , Xn ) 为来自总体X的样本，试选择适当的常数C，使得 为D(X)的无偏估计. 需选择C，使 而X1, X2 , ··· , Xn 相互独立，且与X 同分布 解 依题意，要求： 注 一般地，一个参数? 的无偏估计量不唯一. 如：设样本(X1, X2 , ··· , Xn ) 来自总体X，E(X)=?, 也均是?的无偏估计. 问题： 对于同一个参数的多个无偏估计量，如何评价它们的优劣？ 三、均方误差准则 换句话说， 的波动越小，即方差 越小越好. 定义2.2 利用上述定义，能否找到最优估计呢？答案是否定的. 1. 均方误差 又因为 定义2.3 2. 有效性 例6 来自总体X的样本，问：下列三个对? 的无偏估计量哪一个最有效？ 解 定义2.4 注 最小方差无偏估计是一种最优估计. 基于完备统计量的无偏估计一定是MVUE. 后面的章节会给予说明此结果. 3. 最小方差无偏估计 四、相合估计(一致估计) 前面几个估计的评价标准主要讨论了估计的期望与方差的特性，下面这个标准将从估计的极限特性给予说明。 定义2.5 注 相合估计是对估计量的一个基本要求 1. 相合估计的定义 2. 相和估计的性质 定理2.2 证 定理得证. 对于多元函数也有类似结论。 证 由大数定律知, 例7 由大数定律知, 由此例可以看出：用定义证明相当麻烦。 3. 相合估计的判别法则 证 这是因为 定理得证 同样 例 这里求样本方差的方差时要求总体服从正态分布 五、渐近正态估计 定义2.6 注 1 、由定义可知，只要n充分大，则估计量 定理2.3 渐近正态估计一定是相合估计 证 例8(p41例2.6) 证 由中心极限定理可知 因而