第2.6节 随机变量函数的分布.pptVIP

例1 设随机变量X分布列如下表,试求Y=(X-1)2 的分布列. 解 * 已知圆轴截面直径 d 的分布，求截面 面积 的分布； 1. 问题的提出 * 已知t=t0时刻噪声电压V的分布，求功率W=V 2/ R (R为电阻)的分布…… 已知随机变量X 的分布，对函数Y=g (X) ，如何由 X 的分布求出 Y 的分布？ ? 0.4 0.1 0.3 0.2 pk 2 1 0 -1 X 0.2 0.7 0.1 pk 4 1 0 Y 2. 离散型随机变量函数的分布 Y 所有可能值为0, 1, 4, 由 P{Y=4}=P{X=-1}=0.2 P{Y=0}=P{(X-1)2=0}=P{X=1}=0.1 P{Y=1}=P{X=0}+P{X=2}=0.7 故Y 的分布列为 3.连续型随机变量函数的分布 设Y的分布函数为 FY(y)，则 例2 设 求Y=2X+8的概率密度. 于是Y 的密度函数 解 故 其中 定理 设X是一个取值于区间[a,b]，具有概率密度 p(x)的连续型随机变量,又设y=g(x)处处可导，且对于任意x, 恒有 或恒有 ，记 y = g ( x )的反函数为x=h( y )，则Y=g( X )是一个连续型随机变量，它的概率密度为 例3 设随机变量X在(0,1)上服从均匀分布，求随机变量函数Y=-2lnX的概率密度. 解 在区间(0,1)上, 函数lnx 0, 故y =-2lnx 0, 故 y在区间(0,1)上单调下降,有反函数 ,由定理得 由X在(0,1)上服从均匀分布知 得 即:Y 服从指数分布Exp(0.5). 例4 设 X 具有概率密度 , 求Y=X 2的概率密度. 求导可得 当 y0 时, Y=X 2 ?0，故当 y ?0时， 设Y 和X的分布函数分别为 和 ，注意到 解 若 密度函数为： , 则Y=X 2 的概率 这是自由度为1的卡方分布。 时 , 例5 设随机变量X的概率密度为 求Y=sin X的概率密度. 当 y? 0 时, 当 y ?1时, 当 故 解 注意到 =P(0 ? X ? arcsin y) +P(? - arcsin y ? X ?? ） 当0y 1时, 而由 得 例6 已知随机变量X的分布函数F(x)是严格单调的连续函数, 证明Y=F(X)服从[0,1]上的均匀分布. 根据已知条件知F的反函数 F -1 存在且严格递增，故 证明 设Y的分布函数是G(y), , 于是 对y1, G(y)=1; 对y0 , G(y)=0; 由于 对0≤y≤1, G(y) =P(F(X)≤y) =P(X ≤F-1 (y)) =F(F-1(y))= y 即Y的分布函数 求导得Y的密度函数为 注：此结论在计算机模拟中有重要的应用. 课堂练习 1. 设 X ~N (?, ? 2)，则当a ? 0 时, Y = aX+b ~ N (a? +b, a2? 2). 正态变量的线性不变性 由此得 若 X ~N (?, ? 2)，则 Y = (X? ?)/? ? N(0, 1). 2. (1) 设 X ~N (10, 22)，求 Y = 3X+5 的分布; (2) 设 X ~N (0, 22)，求 Y = -X 的分布. 3. 设 X ~N (?, ? 2)，则 Y = e X 的服从对数正态分布 4. 设 X ~ Ga (?, ?)，则当k 0 时，Y = kX ~ Ga (?, ?/k). * *