統計學回顧(續).pptVIP

統計學回顧 (續) 區國強 條件機率 A, B兩事件, 已知發生B後再發生A的機率, 稱為 A 的條件機率: 獨立事件 如果下列任一條件成立, 則A, B互為獨立: 多變數分配函數 Multivariate distribution function 聯合密度函數 (joint density function) 如果變數間獨立 邊際密度函數(marginal density function) 條件密度函數(conditional density function) 離差 離差: 實際值與平均數的差異 共變異數(covariance) 共變異數(covariance)  相關係數(correlation coefficient) 如果變數間獨立，則 如果共變異數及相關係數等於零，表示無線性相關，不隱含獨立 (無直線關係，卻可能有曲線關係) 例題 (1999 FRM Exam Q.21) 如 A 、B兩變數之共變異數 = 5，相關係數 = 0.5，A之變異數 = 12，則B之變異數為何? A) 10.00B) 2.89C) 8.33D) 14.40 解答 例題 (2000 FRM Exam Q.81) 下列何者有關「相關係數」之陳述為錯? A) 其必定介乎 -1 與 +1 之間 B) 相關係數等於零，表示兩隨機變數獨