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一 检索课题概况 检索课题名称（中英文）（说明：检索课题名称结合自己专业自拟） ARCH模型在金融时间序列分析中的应用 The ARCH model that is applied in the financial time series （二）课题简介及总体检索思路 简单介绍对本检索课题背景、目的、意义及检索思路（如根据检索需求准备利用哪些数据库或网络检索工具完成课题检索）。 所谓ARCH模型，自回归条件异方差模型。粗略地说，该模型将当前一切可利用信息作为条件，并采用某种自回归形式来刻划方差的变异，对于一个时间序列而言，在不同时刻可利用的信息不同，而相应的条件方差也不同，利用ARCH 模型，可以刻划出随时间而变异的条件方差。将ARCH模型作为一种度量金融时间序列数据波动性的有效工具，并应用于与波动性有关广泛研究领域。包括政策研究、理论命题检验、季节性分析等方面。 ARCH模型能准确地模拟时间序列变量的波动性的变化，它在金融工程学的实证研究中应用广泛，使人们能更加准确地把握风险（波动性），尤其是应用在风险价值（Value at Risk）理论中，在华尔街是尽人皆知的工具。潘省初 计量经济学中级教程 北京:清华大学出版社,2009 唐国兴 计量经济学:理论·方法和模型 上海:复旦大学出版社,1988 张世英, 许启发, 周红 金融时间序列分析 [M]. 清华大学出版社2008 4. Ruey S.Tsay. 金融时间序列分析[M]. 机械工业出版社?2006 5. 张世英, 樊智 协整理论与波动模型:金融时间序列分析及应用[M]. 清华大学出版社?2004 北京:化学工业出版社,2009 北京:科学出版社,2009 数学建模及其实验 北京:科学出版社,2009 北京:国防工业出版社,2007 北京:高等教育出版社,2008 周义仓, 赫孝良 西安:西安交通大学出版社,2007彭放 杨瑞琰 罗文强 北京:科学出版社,2007 董臻圃 数学建模方法与实践 北京:国防工业出版社,2006 冯杰 北京:科学出版社,2007 王文波 数学建模及其基础知识详解武汉:武汉大学出版社,2006刘振航 数学建模 北京:中国人民大学出版社,2004 王兵团 数学建模基础 北京:清华大学出版社,2004 刘承平 数学建模方法 北京:高等教育出版社,2002韩中庚 数学建模方法及其应用 北京:高等教育出版社,2005 潘省初 计量经济学中级教程 北京:清华大学出版社,2009 唐国兴 计量经济学:理论·方法和模型 上海:复旦大学出版社,1988 张世英, 许启发, 周红 金融时间序列分析 [M]. 清华大学出版社2008 4. Ruey S.Tsay. 金融时间序列分析[M]. 机械工业出版社?2006 5. 张世英, 樊智 协整理论与波动模型:金融时间序列分析及应用[M]. 清华大学出版社?2004 /。填写数据库简要概况时可参考各个数据库的介绍信息，包括出版单位、学科范围、文献来源、收录年限等） 1.中文数据库1——CNKI： 数据库名称（全称）及简要概况：中国期刊全文数据库：该库是目前世界上最大的连续动态更新的中国期刊全文数据库，收录国内9100多种重要期刊，以学术、技术、政策指导、高等科普及教育类为主，同时收录部分基础教育、大众科普、大众文化和文艺作品类刊物，内容覆盖自然科学、工程技术、农业、哲学、医学、人文社会科学等各个领域，全文文献总量3252多万篇。《中文科技期刊数据库》（全文版）是重庆维普资讯有限公司开发研制的中文电子期刊数据库，收录我国自然科学、工程技术、农业科学、医药卫生、经济管理、教育科学和图书情报等学科8000余种期刊的660余万篇文章的全文，每年增加约100万篇。学术期刊数据库（Academic Search Premier）多学科的全文数据库。涉及的文献主题主要有：社会科学、人文、教育、计算机科学、工程、物理、化学、艺术、医学等等。收录期刊近8000种，其中4700多种为全文期刊。Springer-Link中包含1200多种全文学术期刊(凡是在期刊列表前有符号，即表示可阅读全文)，此外还将陆续添加1997年以前的过刊回溯数据，这些期刊是科研人员的重要信息源—2010年 检索结果总篇数：13900 检出文献著录（只需列出4-5条最相关的，按参考文献标准著录）： 2.本专业免费资源站点 站点名称及网址：中国科技论文在线（/） 检索表达式： ARCH模型·金融时间序列分析 检索结果总篇数：3123 检出文献著录（只需列出4-5条最相关的,按参考文献标准著录）： 三 列举本专业中文核心（重要）期刊 （列出本专业中文核心期刊，要求写出刊名、ISSN、出版地等详细信息） /view/5b95