保险精算损失模型课件讲述.ppt

第十章 损失模型 第一节 风险与保险 保险公司在其经营过程中，必须认识到风险与保险的下述基本关系： 　　（1）保险是将风险从被保险人向保险人的转移； 　　（2）保险人也需要对其所承保的超额风险寻求保险保障； 　　（3）风险集合包含的个体风险越多，其相对风险越小； 　　（4）不同的被保险人具有不同的风险水平； 　　（5）在很多情况下，少数巨灾风险所造成的损失将占到总损失的很大比重。 第二节 损失模型的基本概念 一、随机变量 随机变量是指其取值依赖于随机现象的观察结果的变量。 在非寿险精算中，最常见的随机变量就是损失金额（用X表示）和损失次数（用N表示）。 离散型随机变量：只能取有限个或可列个值的随机变量，如保单的索赔次数N就是一个离散型随机变量，因为它只能取有限个值。 连续型随机变量：其取值布满一个区间的随机变量，如损失额X的取值范围是区间（0，＋?）。 二、随机变量的数字特征 1、数学期望 数学期望描述了随机变量的平均取值，代表着其取值的平均水平。 随机变量X的数学期望通常用E(X)表示。如果X为离散型随机变量，其取值为xi的概率为pi（i =1, 2, … ），则其数学期望为 如果X为连续型随机变量，则其数学期望为 密度函数f (x)与分布函数F(x) 具有下述关系： 两个随机变量X和Y的数学期望具有下述关系： （1）E (kX) = k E(X)