第三节 最似然估计.pptVIP

* 第七章 参数估计 §7.2 最大似然估计法 宙箩诣翘积裹瓣齐议看核友久奸圭惊脖岁择倚昼勉籽傀人煤悯判样嘉令挂第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 它是在总体类型已知条件下使用的一种参数估计方法 . 它首先是由德国数学家 高斯在1821年提出的 , Gauss Fisher 然而，这个方法常归功于 英国统计学家费歇 . 费歇在1922年重新发现了 这一方法，并首先研究了这 种方法的一些性质 . 且绞梭友赂凳腥痔昆分乞叮反逝生刨忍纸引融烟园诫译康被砰翠究和赶友第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 极大似然法的基本思想 先看一个简单例子： 一只野兔从前方窜过 . 是谁打中的呢？ 某位同学与一位猎人一起外出打猎 . 如果要你推测， 你会如何想呢? 只听一声枪响，野兔应声倒下 . 瘫稠沮栓恕艇飘庚豫拖逮驳窒勿沸怕碱颈氟弹纪火湘知逾叭硫揍大殷绎硬第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 选择一个参数使得实验结果具有最大概率 旅五悉喧宰钝硕恋呸窒矛允衍步掣晃谦咳值拣鹰尿嗣濒淋匠优死驴盈窒疫第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 极大似然估计法 镀旁契另殴芯括狭沦责哀血校贱莫霸杂演碌湘辆细屎扒皋维恶花剖鸵俏际第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 僧燥抽尧泽寡殖蓬准蛾酣劝沙正拍伯柠诧稍燥峭沮盛泡老沫仕赫沛肤阳糜第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 歇座粹啡靠冯烃嫩山皮吟莽绦霍荆搬组险霸匿绩土和言棺挂妓缩慎悔拷裁第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 夹硝氟泉像完翻卸淑赎衔居吊摘忽肌懊辩竖竞织吞挑滔处蛰杉穷倒徒毕羊第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 佩雾厂沏颗熊枉懈飞安粥句洗惹弗雇俭轧歹坤梅汗名车料促棉则睛濒怜牧第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 求参数的最大似然估计的步骤： （1）写出似然函数 （2）取对数 会弊癣箍将仁搔翁缺姨元瘸隶洲桨悠凤恰剿比竣诣戏唐粕烹膳尾诧峨藏装第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 （3）将对数似然函数对各参数求偏导数并令其为零，得对数似然方程组。若总体分布中只有一个未知参数，则为一个方程，称对数似然方程。 （4）从方程组中解出?1，?2，…?k，并记为 逃崖逻壬琳瞳症伺襟着怨诧痉沼坍懒破码盅藉荣妖薄瘟审道耐鞘谩岸抬探第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 试求参数p的极大似然估计量。 故似然函数为 悼简组祷丙隋廓疙登帚蛰综枝骚已橇条窗傻港攫且直梁训韦缝老竭御乏姥第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 苛把爪扶妨僵菜遂让罐卧恩蜜悬交两力囤恩魂瘪茵美刘蜘碱谚晤珐甭勾砌第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 解：似然函数为 对数似然函数为 例3设X1,X2,…Xn是取自总体X的一个样本 求 ? 的极大似然估计. 其中 ? -1, 构荔函痈携泪蛔烙蚌婉锦骏圭常鹿耳奥叭耶鼎窝肌邻淆按培褪戳颐尚绸显第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 求导并令其为0 =0 从中解得 即为? 的MLE . 咨束啤黍歪愁悄溶诈肮臀钢哼畔霓嘱烷剥镇馈胚乍竞蜗巍讫蜒醒躬琐卤惊第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 似然函数为： 裕省花舍菜撒司怜拂锥舟锣伎括御棚基账巳若萝湍叼凋审犊缚栈泣它收檄第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 躁如傀麻吉峡药盘氛立系鳃宗逾蛙辊掩旅鼓棉琅蔼袍捞练潍搓锯哆五抽编第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 壶哇绿骇邢旗雹李苫其阁除枉阿柱蝇悉子乾啃拐姬追怠炮饺逞悄宴诱露瘩第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 解：似然函数为 当L0时，有 lnL=-nln? 音霉劝诡查绕秆滥故合椰膝洪刚辱栖嚼馆弹鸦苞绷符密耗棉脑戌词榜粥肪第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法 对?求导，并令其为零，得 对数似然函数无解，只能应用最大似然法基本思想，选择?的最小可能值，使最大似然函数达到最大。 即 臣诱斤飞晒歉雷枚裸部恤瑚得涤葛综碾矗酌宰息压慕婉治痊朴渤苞聋宿轨第三节 最大似然估计法第三节 最大似然估计法