银行从业考试风险管理考试真题.doc

所给题目为重要考试点，希望广大学员在记忆的基础上能融会贯通，记住并理解相关知识点。考试时如遇到相关知识点的变形题目，也能从容应付！ 一、单选题 1．商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。 A．风险转移 B．风险规避 C．风险补偿 D．风险对冲 答案：B 2．下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。 A．按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 D．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 答案：A 解释：按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。 3．假设随机变量X服从二项分布B(10，0．1)，则随机变量X的均值为( )，方差为( )。 A．1，0．9 B．0．9，1 C．1，1 D．0．9，0．9 答案：A 4．( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品 市场进行对冲。 A．系统性风险对冲 B．非系统性风险对冲 C．自我对冲 D．市场对冲 答案：D 5．甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。 A．风险补偿 B．风险转移 C．风险分散 D．风险对冲 答案：A 解释：对于信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自己承担更高的风险进行补偿。 6．下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。 A．收益率与价格反向变动 B．价格变动的程度与久期的长短有关 C．久期越长，价格的变动幅度越大 D．久期公式中的D为修正久期 答案：D 解释：D为麦考利久期。 7．在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险 水平及其管理状况等 A．高级管理层 B．董事会 C．监事会 D．股东大会 答案：A 8．风险文化的精神核心是( )。 A．风险管理理念 B．知识 C．制度 D．内部控制 答案：A 9．下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。 A．风险管理的目标是消除风险 B．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略 C．风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 D．商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险 的业务，应采取审慎态度 答案: A 解释：风险管理的目标是降低风险，让风险和收益相匹配。 10．商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。 A．事前防范、事中控制、事后监督和纠正 B．事前监督和纠正、事中防范、事后控制 C．事前控制、事中监督和纠正、事后防范 D．事前防范、事中监督和纠正、事后控制 答案：A 11．如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于{ )。 A．-1 B．1 C．-0．1 D．0．1 答案：C 解释：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期。 12．下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。 A．不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆 B．利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险 C．前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响 D．任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难 答案：B 13．目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。 A．信用风险 B．市场风险 C．操作风险 D．声誉风险 答案：A 14．某1年期零息债券的年收益率为18．2％，假设债务人违约后回收率为20％，若1年期 的无风险年收益率为4％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上