计量经济学基础作者刘家国第4章课件.pptVIP

? =0，无自相关。 即 对 的影响很小。 如果模型被检验证明存在序列相关性，则需要发展 新的方法估计模型。 最常用的方法是一阶差分法（First-Order Difference)、广义差分法(Generalized Difference）、广义最小二乘法（GLS:Generalized least squares）。 如何得到矩阵?？ 应用差分法进行差分变换时，必须已知不同样本点之间随机误差项的相关系数?1, ?2,…, ?l 。实际上，人们并不知道它们的具体数值，所以必须首先对它们进行估计。 常用的方法有： （1）反复迭代法 （2）杜宾（durbin）两步法 （1）反复迭代法（Eviews软件使用该方法） （2）杜宾两步法（适用于任何高阶自回归形式的扰动项） 以Y为被解释变量，逐个引入解释变量，构成回归模型，进行模型估计。 根据拟合优度的变化决定新引入的变量是否可以用其它变量的线性组合代替，而不作为独立的解释变量。 如果拟合优度变化显著，则说明新引入的变量是一个独立解释变量； 如果拟合优度变化很不显著，则说明新引入的变量不是一个独立解释变量，它可以用其它变量的线性组合代替，也就是说它与其它变量之间存在共线性关系。 利用特征值构造两个用于检验多重共线性的指标