计量经济学基础作者刘家国第6章课件.pptVIP

第六章 时间序列模型 §6.1 时间序列的概念 §6.2 平稳性检验方法 §6.3 识别、估计与预测 §6.1 时间序列的概念 6.1.1、随机过程与时间序列 6.1.2、时间序列的数字特征 6.1.3、平稳与非平稳时间序列 6.1.1、随机过程与时间序列 随机过程(Stochastic Process)是一连串随机事件动态关系的定量描述。随机过程论与其他数学、物理分支如位势论、微分方程、复变函数论、力学等有密切的联系，是在自然科学、工程科学及社会科学各领域研究随机现象的重要工具。随机过程论已得到广泛的应用，在诸如天气预报、统计物理、天体物理、运筹决策、经济数学、安全科学、人口理论、可靠性及计算机科学等很多领域都要经常用到随机过程的理论来建立数学模型。为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”。 1、随机过程： 若对于每一特定的t（t∈T），Xt为一随机变量，则称这一族随机变量｛ Xt ｝为一个随机过程。 ? 若T为一区间，则｛ Xt ｝为连续型随机过程。 ? 若T为离散集合，如T＝（0，1，2，……）或T＝（……，-2，-1，0，1，2，……），则｛ Xt ｝为离散型随机过程。例如，某国某年的GDP总量，是一随机变量，但若考查它随时间变化的情形，则｛GDPt｝就是随机过程。 （1）随机过程的