计量经济学基础作者刘家国第8章课件.pptVIP

识别的三种定义： （1） “如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别。” （2）“如果联立方程模型中某些方程的线性组合可以构成与某一个方程相同的统计形式，则称该方程为不可识别。” （3）“根据参数关系体系，在已知简化式参数估计值时，如果不能得到联立方程模型中某个结构方程的确定的结构参数估计值，则称该方程为不可识别。” （1）什么是“统计形式”？ 变量和方程关系式。 （2）什么是“具有确定的统计形式”？ 模型系统中其它方程或所有方程的任意线性组合所构成的新的方程都不再具有这种统计形式。模型中的消费方程已经被证明不具有确定的统计形式，因为其它两个方程的线性组合形成的新方程与它的统计形式完全相同。如果某个结构方程不具有确定的统计形式，那么根据参数关系体系，在已知简化式模型参数估计值时，就不能得到该结构方程的确定的结构参数估计值。 1、过度识别 注意：在判断随机方程的识别性问题时，应该将恒等方程考虑在内。例如模型(8. 1)中正是恒等方程与投资方程的线性组合，构成了与消费方程具有相同统计形式的新方程，使得消费方程不可识别。 8.3.2、模型的识别 如果某一个随机方程具有一组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有多组参数估计量，称其为过度识别。 通过上一节的简单宏观经济模型2及其改进形式逐步加以说明。 参数关系体系为： 该