第九章 计量经济学应用模型(计量经济学-李子奈(第3版).ppt

本章的教学目的 使得计量经济学课程涵盖“模型设定、数据诊断、模型估计、模型检验、模型应用”全过程，实现“经济理论、统计学、数学的结合”，成为一门真正的经济学课程。 适应应用研究的需要。 在已经广泛开展的应用研究中，主要的问题和错误不是出现在模型方法上，而是在如何正确地设定模型和采集与处理数据方面。 计量经济学课程不能只讲模型的估计和检验，应该讲授如何在经济理论的指导下分析经济关系，如何利用经验数据检验经济关系，进而进行模型总体设定。 本章内容 第1节是关于计量经济学应用模型的模型类型设定，讨论如何针对研究对象选择计量经济学模型类型。 第2节是关于总体回归模型设定中的变量选择问题，讨论在模型类型确定之后，应该按照什么原则选择进入模型的变量。 第3节是关于模型函数关系设定，讨论如何在经济学理论和在统计分析的指导下，设定模型中解释变量和被解释变量之间的关系，即模型的函数形式。 第4节是关于模型变量性质设定，讨论如何确定被选择进入模型的变量的性质，重点讨论了变量性质设定的相对性。 2、时间序列数据模型 平稳时间序列 非平稳时间序列 受限非平稳时间序列 离散非平稳时间序列 3、Panel Data 模型 截面个体变化、时间变化 变截距、变系数 固定效应、随机效应 1、一般原则 计量经济学应用模型应该是研究对象的经济行为的客观描述。 如果研究对象是相对独立的经济活动，其中存在着清晰的单向因果关系，那么可以将该应用模型设定为单方程模型。 如果研究对象并不是相对独立的经济活动，而是属于一个经济系统，在该经济系统的变量之间存在着复杂的互为因果的关系，那么就应该将应用模型设定为联立方程模型。 2、根据经济行为直接建立计量经济学模型 例如经典宏观计量经济学模型 3、根据理论推导得到计量经济学模型 以扩展的线性支出系统需求函数模型的推导为例 ⑴ 从直接效用函数到需求函数 直接效用函数为： 构造如下的拉格朗日函数： ⑵ 从间接效用函数到需求函数 间接效用函数为： （3）线性支出系统需求函数模型 Klein、Rubin 1947年 直接效用函数 拉格朗日方程 对于前n个方程，消去λ可得 LES是一个联立方程模型系统 函数的经济意义 参数的经济意义 模型系统估计的困难是什么？ （4）扩展的线性支出系统需求函数模型 (ELES, Expend Linear Expenditure System) 两点扩展 扩展后参数的经济意义发生了什么变化？ 为什么扩展后的模型可以估计？ 扩展的线性支出系统的0阶齐次性证明 预算约束为： 在预算约束下使效用最大，即得到需求函数模型。 极值的一阶条件： 求解即得到需求函数模型。 利用公式 可以得到所求的使效用达到最大的商品需求函数。 该效用函数的含义？ R.Stone、1954年在预算约束下导出需求函数 极值条件 模型的扩展 1973年 Liuch 关于第9章的说明 《计量经济学》第2版和第3版的比较 什么是计量经济学 R.Frisch：“经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。” P.A.Samuelson:“计量经济学可以定义为实际经济现象的数量分析，这种分析是基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又通过适当的推断方法得以联系。” S.Goldberger:“计量经济学可定义为这样的社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象的分析。” 《Basic Econometrics》作者Damodar N.Gujarati将计量经济学方法归结为以下8个步骤：“理论或假说的陈述、理论的数学模型的设定、理论的计量经济模型的设定、获取数据、计量经济模型的参数估计、假设检验、预报或预测、利用模型进行控制或制定政策。” 传统的计量经济学教科书 翻开任何一本国内外计量经济学教科书，都是以模型估计和检验作为核心内容，甚至是全部内容。也就是说，计量经济学课程所讲授的，并不是计量经济学模型方法的全部，只是其中的一部分。 《Basic Econometrics》（Damodar N.Gujarati）： “计量经济学家的主要兴趣在于经济理论的经验论证”，“计量经济学家常常采用数理经济学家所提出的数学方程式，将这些方程式改造成适合于经验检验的形式”，“收集、加工经济数据，是统计学家的工作”，“这些数据构成了计量经济模型的原始资料”。 《Introductory Econometrics》（Jeffrey M. Wooldridge）： “在多数情况下，计量经济分析是从一个已经设定的模型开始的，而没有考虑模型构造的细节”。 §9.1 计量经济学应用模