计量经济学_庞皓_第二版_第四章_多重共线性(公式详细)总结.pptVIP

如果X矩阵中Rank（X）=k，则认为k-1个解释变量之间不存在多重共线性。 需要强调的是：解释变量之间不存在线性关系，并非不存在非线性关系，当解释变量存在非线性关系时，并不违反多重共线性假定。 3.利用截面数据建立模型也可能出现多重共线性。 利用截面数据建模，不同截面的变量变化与发展规模有关，会出现共同增长的趋势，例如，资本、劳动力，科技、能源投入等要素的投入都呈现出规模经济的特征。 4.样本数据自身的原因。 抽样仅仅局限于总体中解释变量取值的一个有限范围，使得变量变异不够大；或由于总体受限，多个解释变量的样本数据之间存在，这是都会引起多重共线性（事实这种情况几乎不可避免）。 一、完全多重共线性产生的后果 1 参数的估计值不确定 当解释变量完全线性相关时X矩阵的秩小于k，此时 OLS 估计式不确定。这里以两个解释变量的回归模型为例，说明完全共线性的影响。 原式： ，采用其离差形式 由最小二乘估计得两个偏回归系数表达式如下： 假定 ，这里 是非零常数，将其分别带入上式可得： 一、完全多重共线性产生的后果 2 参数估计量的方差无限大 仍以两个变量的多元回归为例，由OLS方法得出偏回归系