数学建模—投资的收益和风险问题.docVIP

数学建模二 学号： 姓名： 班级： 投资的收益和风险问题 摘要：某投资公司现有一大笔资金（8000万），可用作今后一段时间的市场投资，假设可供选择的四种资产在这一段时间的平均收益率分别为，风险损失率分别为。考虑到投资越分散，总的风险越小，公司确定，当用这笔资金购买若干种资产时，总体风险可用所投资的资产中最大的一个风险来度量。另外，假定同期银行存款利率是 =5%。具体数据如下表： 资产 ri(%) qi(%) S1 32 8.5 S2 26 5.5 S3 8 1 S4 16 10 对于第一问，我建立了一个优化的线性规划模型，得到了不错的结果。假设5年的投资时间，我认为五年末所得利润最大可为：37.94亿。具体如何安排未来一段时间内的投资，请看下面的详细解答。 如果可供选择的资产有如下15种，可任意选定投资组合方式，就一般情况对以上问题进行讨论，结果又如何？ Si ri(%) qi(%) S1 42 9.6 S2 54 18.5 S3 60 49.4 S4 42 23.9 S5 8.1 1.2 S6 39 14 S7 68 40.7 S8