金融学《商业银行经营管理》山如东大学网络教育考试模拟题及答案.doc

《商业银行经营管理》 二、简述题 1、简述西方商业银行“5C”评级法的主要内容。 所谓“5C”：品格、能力、资本、担保、环境条件 （1）借款人的品格是指借款人不仅要有偿还债务的意愿，还要具备承担各种义务的责任感 （2）能力是指借款人运用介入资金获取利润并偿还贷款的能哭，而利润的大小又取决于借款人的生产经营能力和管理水平。 （3）资本是指借款人财产的货币价值，它反映了借款人的财务和风险承担能力，并作为其从银行取得贷款的一个决定性因素 （4）企业为贷款提供的担保状况也时影响贷款信用风险的一个重要因素 （5）借款人经营的环境条件是指借款人自身的经营状况和外部环境 2、简述20世纪80年代以来西方商业银行发展表外业务的主要原因。 表外业务是指商业银行从事的，按通行的会计准则不列如资产负债表内，不影响其资产负债总额，但能影响银行当期损益，改变银行资产报酬率的经营活动 原因：1、规避风险管制，增加盈利来源；2、适应金融环境的变化；3、转移和分散风险；4、适应客户对银行服务多样化的需要；5、银行自身拥有的有利条件促使银行发展表外业务；6、科技进步推动银行表外业务。 3、“对商业银行来说资本金越多越好”，对不对？为什么？ 不对。银行资本的充足性是银行安全经营的要求。银行资本的充足性受银行经营规模金融监管部门管理规定的等因素影响，很难对其适度性进行界定。同时，商业银行资本量的充足性同时包含资本湿度的含义，保持过多的资本是没有必要的。首先，高资本量会带来高资本成本，特别是权益资本成本不能省税，资本的成本大大高于吸收存款的成本，由此降低了银行存款的盈利性；其次，过高资本量反映银行可能失去了较多的投资机会，缺乏吸收存款和收回贷款的能力。 4、商业银行在进行贷款定价主要考虑哪些影响因素？ （1）资金成本；（2）贷款风险程度；（3）贷款费用；（4）借款人信用及银行与银行的关系；（3）银行贷款的目标收益率；（6）贷款供求状况。 四、填空题 1、现代商业银行的典型代表，也是现代商业银行始祖是 1694 年设立的英格兰银行 。 2、在西方国家，信用状况极好的借款企业被银行称为 AAA级 ，对此类客户，银行通常给予最优惠利率的贷款。 3、商业银行的担保贷款可分为 保证贷款 、质押贷款 和 抵押贷款 等三种。 4表外业务一般具有 不运用或不直接运用商业银行自有资金必须接受客户委托办理业务不承担或不直接承担经营风险以收取手续费的方式获得收益从赚取价差中获取利益库存现金在中央银行存款存放同业存款在途资金(一)逐利性商业动机降低市场进入成本实现规模经济和范围经济追求竞争优势的转移(二)化解危机性动机(三)代理人个人分析 简述商业银行的资产负债联合管理思想，并分析商业银行应如何运用融资缺口模型加强风险管理？ 答：资产负债联合管理的基本思想资金是：在融资计划和决策中银行主动地利用对利率变化敏感的资金，协调和控制资金配置状态，使银行维持一个正的净利息差额和正的资本净值。 模型运用：假设银行有能力预测市场利率波动的趋势，而且预测是比较准确的，银行资产负债管理人员完全可以主动利用利率敏感资金配置组合技术，在不同的阶段运用不同的缺口策略，获取更高的收益率。模型运用如下图 《商业银行经营管理》 二、简述题 1、商业银行的表外业务存在哪些风险？ （1）信用风险2）利率、汇率风险3）流动性风险4）经营风险5．法律风险1）.融资租赁是一项至少涉及三方当事人--出租人、承租人和供货商，并且至少由两个合同--买卖合同和租赁合同构成的自成一类的三边交易。2）.拟租赁的设备由承租人自行选定，出租人只负责按用户的要求，给予融资便利，购买设备，不负担设备缺陷、延迟交货等责任和设备维护的义务；承租人也不得以此为由拖欠或拒付租金。3）.全额清偿，即出租人在基本租期内只将设备出租给一个特定的用户，出租人从该用户收取的租金总额应等于该项租赁交易的全部投资及利润，或根据出租人所在国关于融资租赁的标准，等于投资总额的一定比例，如80％。换而言之，出租人在一次交易中就能收回全部或大部分该项交易的投资。4）.对于承租人来说，融资租赁属于资产负债表内的科目，租赁设备应在承租人的资产负债表中反映，因此是由承租人对设备计提折旧的。设备的保险、保养、维护等费用及过时风险均由承租人负担。5）.设备所有权与使用权长期分离。设备的所有权在法律上属于出租人，设备的使用权在经济上属于承租人。6）.基本租期结束时，承租人一般对设备拥有留购、续租或退租三种选择权。7）.不可解约性。对于承租人而言，租赁的设备是承租人根据其自身需要而自行选定的，因此承租人不能以退还设备为条件而提前中止合同。对于出租人而言