《投资组合理论与或资本市场》报告.docVIP

金融学科名著名称 英文原版 William F. Sharpe, Portfolio Theory and Capital Markets [M]. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1970 (First Edition)；2000 (Second Edition) 中文译版 威谦 F. 夏普, 投资组合理论与资本市场[M]. 胡坚译, 北京: 机械工业出版社, 2001 名著内容简介 《投资组合理论与资本市场》是第一本把多少世纪以来的定价和风险知识联系在一起，并以精确的、简明易懂的和显著有效的方式表述的著作。该书向广泛的读者介绍了CAPM。通过解释每一种投资会遭受两种显著的风险---位于市场中的系统性风险和与一个公司命运相关的非系统性风险，CAPM代表了一种数量化的、复杂的但是可以理解的度量与投资者承担风险的收益相匹配的组合风险的模型。CAPM已经成为现代投资理论的核心，并且奠定了作者作为金融巨人的地位。 心得体会——《投资组合理论与资本市场》阅读报告 摘要 CAPM提出后，受到众多经济学家青睐，被广泛用于经济及管理等多方面，但同时也受到很大质疑。本报告在介绍CAPM的理论研究与进展及其实证研究和应用研究的基础上，探讨它的不足及与其他定价理论的联系和区别。 关键词 CAPM，β，