返逐日盯市与逐笔对冲结算方式下客户端网上交易软件(econsign)参数对比说明.docVIP

逐日盯市与逐笔对冲说明 1. 持仓均价： 逐日盯市：持仓均价 = 昨结算价 （历史仓） 持仓均价 = 开仓均价 （今开仓, 无历史仓） 开仓均价（今开仓）= 今开仓价的加权平均价= ∑（开仓价×开仓手数/ 总手数 开仓均价（历史仓= 开仓价的加权平均价= ∑（开仓价×开仓手数）/ 总手数 例：如下图，合约SR1001昨结算价为4157.00逐日盯市方式下持仓均价① = 4157，即昨结算价 （历史仓） 持仓均价② = 4157，即昨结算价 （历史仓） 持仓均价③ = 4126，即开仓均价 （今开仓） 逐笔对冲：持仓均价 = 开仓均价 （开仓均价为开仓价的加权平均价，即：开仓均价 = ∑（开仓价×开仓手数） / 总手数2. 浮动盈亏： 逐日盯市：浮动盈亏 =（最新价-持仓均价）× 持仓手数 × 合约单位 逐笔对冲：浮动盈亏 =（最新价-开仓均价）× 持仓手数 × 合约单位 （注：盈亏视持仓方向而定） 例如：如下图，逐日盯市方式下 浮动盈亏① =（4132 – 4157）× 2 × 10 = -500 （历史仓） 浮动盈亏② =（4157 – 4132）× 6 ×10 = 1500 （历史仓） 浮动盈亏③ =（39280-39300）× 1 × 5 = -100 （今开仓） .