《第六章自相关.pptVIP

一、定义 二、实际经济问题中的序列相关性 1.经济变量固有的惯性 2.模型设定的偏误 3.数据处理原因等 数据的“编造”,在实际经济问题中，有些数据是通 过已知数据生成的。 因此，新生成的数据与原数据间就有了内在的联系，表现出序列相关性。 注意：自相关关系主要存在于时间序列数据中，但是在横截面数据中，也可能会出现自相关。 1. 变量的显著性检验失去意义 在变量的显著性检验中，统计量是建立在参数方差正确估计基础之上的，这只有当随机误差项具有同方差性和互相独立性时才能成立。 2. 模型的预测失效 区间预测与参数估计量的方差有关，在方差有偏误的情况下，使得预测估计不准确，预测精度降低。 所以，当模型出现序列相关性时，它的预测功能失效。 当随机误差项存在自相关时，会给最小二乘法的应用带来困难，此时，OLS估计量不再保持BLUE的性质，并且通常的检验方法不起作用。 如何诊断回归模型存在自相关至关重要。 1、图示检验法 2. 回归检验法 3、D-W检验法 在线性回归模型当中 *模型称为一阶自回归模型MR(1) DW检验的局限 DW检验有两个不能确定得区域，一旦落在这两个区域，就只能采取其他办法。 DW检验需要n15,因为如果样本容量小，就很难对自相关的存在性作出比较正确的诊断。 DW检验只能检验一阶自相关性。 DW检验适