《约束最优化.pptVIP

6.3序列二次规划算法 * 序列二次规划(Sequential Quadratic Programming, SQP)算法是将复杂的非线性约束最优化问题转化为比较简单的二次规划问题求解的算法。 将目标函数简化为二次函数，将约束函数简化为线性函数。 将其简化为二次规划问题： 对于约束非线性最优化问题： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 将其写成二次规划问题的一般形式： 其中： 求解该二次规划问题，并将其最优解S*作为原问题的下一个搜索方向Sk，进行搜索，得到原约束问题的下一个迭代点Xk+1，再代入二次规划问题，得到新的最优解，反复迭代，最后得到原问题的最优解。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 序列二次规划算法的迭代步骤如下： 给定初始点X0，收敛精度ε，令H0=I（单位矩阵），置k=0 在点Xk将原问题简化为二次规划问题： 求解该二次规划问题，将得到的最优解S*看作原问题