2014本科计量经济学实验指导书.docVIP

计量经济学实验指导书 实验一 一元线性回归模型的参数估计和统计检验 一、实验目的 熟悉并掌握一元线性回归模型的参数估计和统计检验方法。 二、实验原理 回归分析构成计量经济学的方法论基础，其主要内容包括： （1）根据样本观察值队计量经济学模型参数进行估计，求得回归方程； （2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验； （3）利用回归方程进行分析、评价及预测。 一元回归分析是研究一个变量关于另一个变量的依赖关系的计算方法和理论，其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。前一个变量称为被解释变量或应变量，后一个变量称为解释变量或自变量。 一元线性回归模型是最简单的计量经济学模型，在模型中只有一个解释变量，其一般形式是 其中，为被解释变量，为解释变量，与为待估参数（也称回归系数），为随机干扰项。 三、实验仪器 1.计算机 2.统计分析软件包（SAS8.0或9.1）或计量软件EViews5.1 四、实验内容及步骤 (一) 模型参数估计 1.利用SAS（或EViews软件）编程，输入相应数据并核对无误（数据采用二版课本P50页表2.5.1或三版课本P54页表2.6.1，李子奈，潘文卿编著，《计量经济学》（第二、三版），高等教育出版社）； 2.调试程序，确保程序无误； 3.从程序结果中读取相应的与的值，得到一元回归模型。 (二) 模型的显著性、与的显著性与可决系数（也称为拟和优度）的检验 1.在上一步程序运行的结果中提取模型显著性检验的值； 2.在上一步程序运行的结果中提取模型参数与显著性检验的值； 3.在上一步程序运行的结果中提取可决系数的值； 4.根据已掌握的计量经济学理论知识将上述检验做出合理的判断分析，确保模型在统计检验通过的前提下，用预留的一年数据代入所得到的模型做一简单预测并与实际观测值比较，分析误差及其原因； 5.采用课本（李子奈，潘文卿编著，《计量经济学》（第二版），高等教育出版社））P54页习题11表格中的财政收入与国内生产总值的数据，完成上述一元线性回归模型的处理过程与分析； 6.鼓励学生利用自己搜集的数据来完成上述一元线性回归模型的建立与分析。 实验二 多元线性回归模型的参数估计和统计检验 一、实验目的 熟悉并掌握多元线性回归模型的参数估计和统计检验方法。 二、实验原理 回归分析构成计量经济学的方法论基础，其主要内容包括： （1）根据样本观察值队计量经济学模型参数进行估计，求得回归方程； （2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验； （3）利用回归方程进行分析、评价及预测。 多元回归分析是研究一个变量关于其余多个变量的依赖关系的计算方法和理论，其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。前一个变量称为被解释变量或应变量，其余多个变量统称为解释变量或自变量。 多元线性回归模型参数估计的原理与一元线性回归模型相同，只是计算更为复杂，在模型中有多个解释变量，其一般形式是 其中，为被解释变量，为解释变量，为待估参数（也称回归系数），为随机干扰项。 三、实验仪器 1.计算机 2.统计分析软件包（SAS8.0或9.1）或计量软件EViews5.1 四、实验内容及步骤 (一) 模型参数估计 1.利用SAS（或EViews软件）编程，输入相应数据并核对无误（数据采用二版课本P77页或三版P85页表3.5.1，李子奈，潘文卿编著，《计量经济学》（第二、三版），高等教育出版社）； 2.调试程序，确保程序无误； 3.从程序结果中读取相应的回归系数的值，建立多元回归模型。 (二) 模型的显著性、的显著性与可决系数的检验 1.在上一步程序运行的结果中提取模型显著性检验的值； 2.在上一步程序运行的结果中提取模型参数显著性检验的值； 3.在上一步程序运行的结果中提取可决系数的值； 4.根据已掌握的计量经济学理论知识将上述检验做出合理的判断分析，如有解释变量无法通过相应的检验，考虑剔除部分解释变量，重新建立合理的多元回归模型，确保模型在统计检验通过的前提下，采用预留的一年数据代入所得到的模型做一简单预测并与实际观测值比较，分析误差及其原因； 5.采用课本（李子奈，潘文卿编著，《计量经济学》（第二、三版），高等教育出版社））P91-92页习题11或三版P105页习题13表格中的数据，完成上述多元线性回归模型的处理过程与分析。 6.鼓励学生利用自己搜集的数据来完成上述多元线性回归模型的建立与分析。 实验三 异方差模型的检验和处理 一、实验目的 掌握存在异方差的模型的异方差性的检验及处理方法。 二、实验原理 异方差性的检验是计量经济学中的一个重要课题，各种计量经济学文献和教科书中常见的检验方法有图示检验法、等级相关系数法、帕克检验与戈里瑟检验、巴特列特检验、G—Q检验及怀特检