基于递归var模型的通货膨胀成因分析.pptVIP

1.2 问题的提出 自改革开放以来，伴随着中国经济的高速发展，通货膨胀一直都是社会关注的热点。然而随着经济全球化和贸易自由化程度不断加深，一国通货膨胀的诱发因素也呈现出日益复杂多变的态势，如何预防和治理通货膨胀对政府也提出了更为严峻的挑战。我国自2010年开始持续至今的以农产品价格率先上涨为特征的新一轮通货膨胀再次触动了群众最为敏感的神经。由此，如何在保持经济相对高速发展的同时保持相对较低的通胀率就成了必须要面对的问题。然而问题的解决之道在于首先必须弄清通货膨胀的诱发机制，才能对症下药。关于通货膨胀成因，国内外学者进行了大量的研究。 1.3 国内外主要文献 Takatoshi Ito,Yuri N.Sasaki和Kiyotaka Sato(2005)采用名义有效汇率指数，通过乔里斯基正交递归VAR模型对马来西亚、韩国、泰国、新加坡和印度尼西亚的研究指出:除印度尼西亚，其他国家的汇率传递效应很低，汇率的传递效应通常是不完全的。 Hofmann(2006)采用多种预测模型:标准双变量预测模型，三变量菲利普斯曲线预测模型和因子模型分别以各种货币供给(Ml，M2，M3以及存贷款量)为变量，对欧盟的通货膨胀进行预测，发现货币供给量和通货膨胀存在必然的联系，但是根据货币供给量指标选取的不同以及模型中设定参数的不同，准确预测出数据的时间区间会有长短。