计量经济学期末考试解答题加实验题内容及答案.docxVIP

如何检验一个计量模型。经济意义的检验：所估计的模型与经济理论是否相符统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果计量经济学检验：是否符合计量经济方法的基本设定预测检验：将模型预测的结果与经济运行的实际对比经典线性模型的假设：（10）模型线性，Linear regression model X非随机，X are fixed in repeated sampling X与扰动无关，zero covariance between u and X 样本足够，nkX样本内存在差异，Variability in X零均值，Zero mean (of disturbance)无多重共线性，no perfect multicollinearity.同方差，homoscedasticity无自相关，no autocorrelation between the disturbances，总体回归模型各干扰项之间不存在相关。无模型设定偏误，model is correctly specified回归模型中，如果变量的测量单位发生变化，则产生如下结果：改变测量单位对OLS统计量的影响:R平方不受影响斜率仍然表示变化率截距随尺度发生变化系数显著性检验不受影响4.比较两个模型的R平方，必须注意：不管是校正还是原始的，比较两模型的R平方必须保持：样本大小n一样；因变量相同；解释变量可采取任何形式。5.约束最小二乘回归中F检验的一般流程：约束最小二乘回归：经济理论对参数往往存在一系列的约束条件，如何检验这些约束，往往是模型检验很重要的一部分。方法一，构建t统计量，适用于单约束方程（1）不考虑约束条件，先做回归（2）构建t统计量进行检验方法二，F检验法（约束最小二乘回归）做无约束回归，计算其RSS，判断弹性和估计值是否显著异于1根据约束条件，改写回归方程。对约束回归方程进行回归，计算约束的残差平方和构建F统计量进行检验。除非原假设是真，否则：因此，统计量可以从两个量上进行比较，但要考虑到F统计量，分子分母的独立性。因此，构建如下：如果F大于临界值，则拒绝，否则，不拒绝。6.采用逐步回归处理多重共线性，简述逐步回归的一般步骤：判断：利用总体回归，得出可决系数，F值高，各解释变量不显著，存在多重共线性。检验各解释变量之间的相关性，相关系数较高，证实确实存在严重多重共线性。处理：逐步回归分析方法的基本思想是通过相关系数r、拟合优度R2和标准误差三个方面综合判断一系列回归方程的优劣，从而得到最优回归方程。具体方法分为两步：第一步，先将被解释变量y对每个解释变量作简单一元回归:对每一个回归方程进行统计检验分析（相关系数r、拟合优度R2和标准误差），并结合经济理论分析选出最优回归方程，也称为基本回归方程。按照可决系数大小从大到小排列。第二步，按可决系数从大到小，以最大可决系数的解释变量为基础，将其他解释变量逐一引入到基本回归方程中，建立一系列回归方程，根据每个新加的解释变量的标准差和复相关系数来考察其对每个回归系数的影响，一般根据如下标准进行分类判别：１.如果新引进的解释变量使R2得到提高,而其他参数回归系数在统计上和经济理论上仍然合理，则认为这个新引入的变量对回归模型是有利的，可以作为解释变量予以保留。２.如果新引进的解释变量对R2改进不明显，对其他回归系数也没有多大影响，则不必保留在回归模型中。３.如果新引进的解释变量不仅改变了R2，而且对其他回归系数的数值或符号具有明显影响，则认为该解释变量为不利变量，引进后会使回归模型出现多重共线性问题。不利变量未必是多余的，如果它可能对被解释变量是不可缺少的，则不能简单舍弃，而是应研究改善模型的形式，寻找更符合实际的模型，重新进行估计。如果通过检验证明回归模型存在明显线性相关的两个解释变量中的其中一个可以被另一个很好地解释，则可略去其中对被解释变量影响较小的那个变量，模型中保留影响较大的那个变量。7.采用Goldfeld-Quandt方法检验异方差的一般步骤：比较前后两个回归的剩余平方和：若之比接近于1，同方差；不同于1，为异方差检验的零假设和备择假设是H0: ut具有同方差H1: ut具有递增型异方差①把原样本分成两个子样本。具体方法是把成对（组）的观测值按解释变量的从小到大顺序排列，略去m个处于中心位置的观测值（通常T 30时，取mT / 4，余下的T- m个观测值自然分成容量相等的两个子样本，容量各为 (T- m) / 2。如下所示。②用两个子样本分别估计回归直线，并计算残差平方和。相对于n2 和n1 的残差平方和分别用SSE2（对应于xt值比较大的子样本）和SSE1（对应于xt值比较小的子样本）表示。③构造F统计量，(5.8)其中n2 = n1 为子样本容量，k为原模型中被估参数个数。在H0成立条件下，FF(n2 -