玻璃期货交易技巧玻璃期交易技巧.docVIP

玻璃期货交易技巧 玻璃期货自上市以来，由于其波动幅度较大，单边投机存在较大风险，难以持续稳定盈利。为了降低市场风险，获取稳定收益，此时跨品种套利成为较为理想的选择。笔者研究发现，玻璃期货与股指期货加权指数的相关性高达0.9349，理论上可进行玻璃期货与股指期货的跨品种套利。经过统计，FG09/IF加权在[0.56 0.6]区间的概率为86.68%，超出该范围即出现套利机会。 　　 　　玻璃与期指相关性较强 　　 　　玻璃价格走势受地产因素影响较大。目前5mm交割级玻璃主要用于房地产，地产需求占到玻璃总需求量的70%，而沪深300权重股中地产股较多，这就导致玻璃期货主力合约价格走势与股指期货走势趋同性非常明显。 　　选择的研究对象是自2012年12月3日玻璃上市以来至2013年4月19日玻璃1309合约与IF加权指数。首先通过直接对比玻璃1309合约走势与IF加权走势，从直观上分析玻璃1309合约在关键变盘时段沪深300指数的走势表现，其次量化玻璃1309合约与沪深300指数相关性。 在玻璃1309合约与股市走势对比方面，股市在2012年12月4日见底，而玻璃1309合约在2012年12月12日见底，自2012年12 操盘团队寻找资金合作（以下是实力简介） 　　1.本人十年期货经历，曾任私募首席操盘手，有着丰富的期货实战操