运筹学第2章对偶问题与灵敏度课件.ppt

第三章 对偶理论和灵敏度分析 第2节 改进单纯形法 第3节 对偶问题的提出 对偶是什么? 同一事物（或问题），从不同的角度（或立场）提出对立的两种不同的表述。 例2.1的不同表述 现从另一角度来讨论这个问题。 假设该工厂的决策者决定不生产产品Ⅰ、Ⅱ，而将其所有资源出租或外售。这时工厂的决策者就要考虑给每种资源如何定价的问题。设用y1，y2，y3分别表示出租单位设备台时的租金和出让单位原材料A，B的附加额。他在做定价决策时，做如下比较： 同理将生产每件产品Ⅱ的设备台时和原材料出租或出让的所有收入应不低于生产一件产品Ⅱ的利润，这就有 2y1+4y3≥3 上述是从另一角度提出的线性规划问题。下面我们进一步讨论它们之间的关系 min ω=8y1+16y2+12y3 y1+4y2 ≥2 2y1 +4y3≥3 yi≥0，i=1,2,3 (3-8) 第2章已提到，当检验数 在第1节得到检验数的表达式是 CN-CBB-1N与-CBB-1 因为基变量XB的检验数 CB- CBB-1B=0。 所以包括基变量在内的所有检验数可表示为 C- CBB-1A≤0 即 C-CBB-1A=C-YA≤0 移项后，得到 YA≥C 上述可得另一个线性规划问题 min ω=Yb YA≥C Y≥0 称其为线性规划问题 ｛max z=CX｜AX≤b，X≥0｝ 的对偶规划问题。 例1的对偶规划问题 第4节 线性规划的对偶理论 4.1 原问题与对偶问题的关系 原问题（LP）： 标准型原问题与对偶问题的关系 例2 根据表3-2写出原问题与对偶问题的表达式。 表3-2 原问题 （LP） 对偶问题(DP) 非对称形式的变换关系 若原问题的约束条件中含有等式约束条件，则按以下步骤处理。 设等式约束条件的线性规划问题 第一步：将等式约束条件分解为两个不等式约束条件。 即 例3 试求下述线性规划原问题的对偶问题 4.2 对偶问题的基本性质 证明：设原问题为 max z=CX; AX≤b； X≥0 则其对偶问题为 min ω=Yb; YA≥C； Y≥0 从而 -minω=-Yb; -YA≤-C； Y≥0 又因为 -min ω=max(-ω)，所以 max(-ω)=Y(-b); Y (- A)≤-C； Y≥0 根据对称变换关系，可得上式的对偶问题为 min(-ω′)=-CX； -AX≥-b; X≥0 即 maxω′=max z=CX； AX≤b; X≥0 证毕。 2.弱对偶性 4. 可行解是最优解时的性质 5. 强对偶定理 若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解；且目标函数值相等。 例4 已知线性规划问题 max z=x1+x2 -x1+x2+x3≤2 -2x1+x2-x3≤1 x1,x2,x3≥0 试用对偶理论证明此线性规划问题无最优解。 上述问题的对偶问题为 minω=2y1+y2 -y1-2y2≥1 y1+ y2≥1 y1- y2≥0 y1，y2≥0 由第1约束条件，可知对偶问题无可行解；原问题虽然有可行解，但无最优解。 6. 互补松弛性 7. 原问题检验数与对偶问题解的关系 设原问题为 max z=CX; AX+XS=b; X,XS≥0 其对偶问题为 min ω=Yb; YA-YS=C; Y,YS≥0 则原问题单纯形表的检验数行对应其对偶问题的一个基解，具体见下表 max z=CBXB+CNXN BXB+NXN+XS=b XB，XN，XS≥0 相应地，其对偶问题可表示为 min ω=Yb YB-YS1=CB (3-17) YN-YS2=CN (3-18) Y，YS1, YS2≥0 其中YS=(YS1，YS2)。 互补松弛性的应用： 该性质给出了已知一个问题最优解求另一问题最优解的方法，即已知Y＊求X＊或已知X＊求Y＊ 例5 已知线性规划 设对偶问题最优解为Y＊＝(y1，y2),由