讲义01经济计量学概论.docVIP

中级经济计量学 课名：中级经济计量学 课时：54学时（其中上机15学时） 应具备的知识： 经济学（社会主义经济理论，现代宏微观经济学） 2．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析） 3．线性代数（矩阵，向量空间，特征根） 教材： 1．张晓峒，《计量经济分析》，经济科学出版社，2000年9月。 2．Zhang X. and Okawa T., Cointegration and Error Correction, Theory and Application with Mathematica, Seseragi Publishing Co., Japan, 1997. 课程主要内容： 1．经典计量经济模型（OLS, GLS, WLS, 2SLS法, 异方差，自相关，多重共线性，非线性模型的线性化处理，虚拟变量，工具变量，F检验，t检验，R2 检验，DW检验，模型结构的稳定性 (Chow) 检验， JB检验，异方差检验等） 2．时间序列模型（AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型，自相关函数、偏自相关函数，模型的识别、估计、诊断、预测，季节时间序列的建模问题。） 3．随机变量的单整性与虚假回归（非平稳随机变量的统计特征，虚假回归，Wiener过程，统计量的渐进分布） 4．时间序列的单位根检验（DF统计量的极限分布，单位根检验方法 (DF, ADF检验）） 5．动态回归与误差修正模型（自回归分布滞后模型，Hendry建模法，误差修正机制，误差修正模型，F, LR, W, LM, HT, ARCH检验等） 6．协整与误差修正（协整概念，Granger理论），向量自回归模型（VAR）与向量误差修正模型（VEC） 7．自回归条件异方差模型（ARCH，GARCH）。若干最新成果。 参考书和文献： 林少宫译，《计量经济学》，（Gujarati D., Basic Econometrics第3版），中国人民大学出版社，2000。庞皓，程从云译，《基础经济计量学》（Gujarati D., Basic Econometrics, 第1版McGRAW-HILL KOGAKUSHA LTD., 1978），科学技术文献出版社重庆分社，1986年5月。 钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》，（R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc..），机械工业出版社，1999.11。 张晓峒主编，《经济计量学基础》，南开大学出版社，2001。 Kerry Patterson, An Introduction on Applied Econometrics: A Times Series Approach, 2000. 韩德瑞，秦朵，《动态经济计量学》，（Dynamic econometrics, Hendry D. F. 著），上海人民出版社，1998.4. 陆懋祖，《高等时间序列经济计量学》，上海人民出版社，1999年8月。 刘明志译，James D. Hamilton著，《时间序列分析》，中国社会科学出版社，1999年12月，（Time Series Analysis, 1994.） J. Davidson, Econometric Theory, Blackwell, 2000. F. Peracchi, Econometrics, John Wiley and Sons Ltd. 2000. 顾岚主译，《时间序列分析，预测与控制》，中国统计出版社；1997。（Box G.E.P and Jenkins G. M., Time Series Analysis, Forecasting and Control, Holden-day Inc. 1966, 1967, 1976, 1994.）。 顾岚编著，《时间序列分析 在经济中的应用》，中国统计出版社；1998。 王耀东，张德远，张海雄，《经济时间序列分析》，上海财经大学出版社，1996。 经济计量学常用软件： TSP (Time Series Processor) V. 4.3 EViews (Econometric Views) V. 2.0, 3.0, 4.0（美国QMS公司的软件产品） PcGive (Personal Computer, General Instrumental Variable Estimation) V. 8.0, 9.0, 10.0, PcFiml (Perso