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第四章 大数定律与中心极限定理 §4.1 特征函数 §4.2 大数定律 §4.3 随机变量序列的两种收敛性 §4.4 中心极限定理 §4.1 特征函数（了解） 特征函数的主要性质 §4.2 大数定律 蒙特卡罗随机模拟—计算定积分 4.2.2 常用的几个大数定律 3、马尔可夫大数定律 注 意 点 (1) 伯努利大数定律是切比雪夫大数定律的特例. §4.3 随机变量序列的两种收敛性 依概率收敛的性质 4.3.2 按分布收敛、弱收敛 依概率收敛与按分布收敛的关系 §4.4 中心极限定理 4.4.2 独立同分布下的中心极限定理 4.4.3 二项分布的正态近似 注 意 点 (1) 二项分布是离散分布，而正态分布是连续分布， 所以用正态分布作为二项分布的近似时，可作 如下修正： 注 意 点 (2) 中心极限定理的应用有三大类： 一、给定 n 和 y，求概率 二、给定 n 和概率，求 y 三、给定 y 和概率，求 n 4.4.4 独立不同分布下的中心极限定理 李雅普诺夫中心极限定理 第四章 大数定律与中心极限定理 * 第*页 宁波工程学院 理学院 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 定义4.1.1 设 X 是一随机变量，称 ?(t) = E( eitX ) 为 X 的特征函数. (必定存在) (1) 离散随机变量时， (2) 连续随机变量时， ?(t)是 p(x) 的傅里叶变换，该变换用处很广也很有效（复变函数） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 特征函数的作用 特征函数是深入研究概率论问题有力的数学分析工具，其作用在于： 简便证明分布的可加性（将卷积运算化成乘法运算 ） 简化矩运算： ………. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 具有一致连续性、非负定性 与分布函数一一对应。也就是说：描述一个 分布可以通过三个函数F(x)， p(x)，?(t) 从 三个角度发挥不同的优势 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 定理4.2.1（伯努利大数定律） 设 ?n 是n重伯努利试验中事件A出现的次数，每次试验中 P(A) = p, 则对任意的 ? 0，有 或 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 温馨提示：频率容易获取，概率一般是理论值. 实验：鱼塘中鱼数的估计---捕鱼 讨论 “概率是频率的稳定值”的确切含义； 为“用频率表示概率”提供理论依据，由此 产生了非常适用的随机模拟方法； 给出几种大数定律： 伯努利大数定律、切比雪夫大数定律、 马尔可夫大数定律、辛钦大数定律. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 解：设X，Y均服从(0,1)上均匀分布 即J=P，而概率P可以用频率取代，生成n个随机数(xk,yk)，满足yk f(xk) 的有m个，则J≈m/n EXCEL综合实验 1 1 y=f(x) x y 0 A Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-201