[自回归条件异方差模型.pptVIP

因此，对式(9.3.2)进行条件异方差的ARCH LM检验，得到了在滞后阶数p = 3时的ARCH LM检验结果： 此处的P值为0，拒绝原假设，说明式（9.1.2）的残差序列存在ARCH效应。还可以计算式（9.1.2）的残差平方的自相关（AC）和偏自相关（PAC）系数，结果如下： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 重新建立序列的GARCH（1, 1）模型，结果如下： 均值方程： （23213） 方差方程： （11.44） （33.36） 对数似然值 = 3006 AIC = -5.76 SC = -5.74 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NE