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时间序列分析课程设计 院 系 数理学院 专 业 统计学 班 级 2班 学 号 姓 名 题目 某地区连续40年的谷物产量（单位：千吨） 0.97 0.45 1.61 1.26 1.37 1.43 1.32 1.23 0.84 0.89 1.18 1.33 1.21 0.98 0.91 0.61 1.23 0.97 1.10 0.74 0.80 0.81 0.80 0.60 0.59 0.63 0.87 0.36 0.81 0.91 0.77 0.96 0.93 0.95 0.65 0.98 0.70 0.86 1.32 0.88 （1）写出一个恰当的模型实现上述想法； （2）利用Eviwes软件进行分析预测； （3）比较这个模型和其它模型对数据拟合的差异，给出最优模型，并给出给出最小均方误差预测 摘要 ??????????????????????? 时间序列就是按照时间的顺序记录的一列有序数据。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势。时间序列分析在日常生活中随处可见，有着非常广泛的应用领域。? 本文用时间序列分析方法，对一段时间序列进行了拟合。通过对某地区过去40年的谷物产量进行观察分析，建立合适的ARMA模型，对未来4年的产量序列进行预测。然后对预测值和真实值进行比较，得出结论，所建立的模型有较好的拟合效果，从而提供了一个行情预测的有效方法。 利用Eviwes软件对问题进行分析，判断样本数据的平稳性及纯随机性。并进行模型拟合，做出合理的预测。 关键词 平稳性（smooth and steady） 自相关(correlation) 白噪声(white noise) 拟合（intend） 预测（expand） 目录 一：引言与基本原理?………………………………………………1? 二：处理过程 ………………………………………2? 三:问题的分析 ……………………………………………… 7 四：总结 ……………………………………………… 8 引言 在一个学期的时间里，听了俞泽鹏老师关于时间序列分析的课程后，我对时间序列有了初步的了解和认识。结合老师上课所讲内容及课后搜集的一些参考资料，我写下一些我对时间序列的浅显理解本文章通过对一些具体样本的研究，包括平稳性，自相关性，以及模型的拟合与预测，实现特殊到一般，对时间序列有了更深的了解 基本原理 时间序列 在统计学研究中，常用按时间顺序排列的一组随机变量X1，X2，…,Xt…来表示一个随机时间的时间序列，简记为：或称作时间序列。 平稳序列?基本上不存在趋势的序列。平稳序列中的各观察值基本上在某个固定的水平上波动，虽然在不同的时间段波动的程度不同，但不存在某种规律，而其波动可以看成是随机的。?? 非平稳序列?包含趋势性、季节性或周期性的序列，它可能含其中的一种成份，也可能是几种成份的组合。又可分为有趋势（tend）的序列，有趋势、季节性（seasonality）和周期性（cyclists）的序列，即复合型序列 建模步骤 a.模型计算 b.模型识别 c.参数估计 d.模型检验 e.模型优化 f.序列预测 5预测方法 AR(p)模型样本自相关系数拖尾，偏自相关系数p阶截尾，MA(q)模型样本自相关系数q阶截尾，偏自相关系数拖尾，ARMA(p,q)模型样本自相关系数拖尾，偏自相关系数也拖尾。 通过观察样本时序图和自相关图，利用这些知识进行合理预测。 6.判断方法 平稳时间序列自相关系数一直都比较小，始终控制在两倍的标准层范围以内，可以认为该序列自始至终都在零轴附近波动。或者是随着延迟期数的增加，自相关系数很快的衰减于0. 处理过程