「債券貸借に関する基本契約書」別紙.docVIP

「債券貸借取引に関する基本契約書」付属覚書(見本) （以下、甲という）と （以下、乙という）とは、平成 年 月 日に締結した「債券貸借取引に関する基本契約書」（以下、「基本契約書」という）に基づくすべての個別取引について適用される条件として、以下の各事項につき合意する。 なお、本覚書中の用語については、本覚書中に別段の定めのある場合を除き、基本契約書中の定義が適用されるものとする。 第１条（基本契約書第１条に規定する（定義）） 基本契約書第１条（１２）号にかかわらず、本覚書に時価について別段の規定がある場合には、本覚書に従うものとする。ただし、時価は額面１００円当たりの価額で示すものとする。 ２ 基本契約書第１条（１７）号に定義する基準担保金額とは、以下の算式により算出するものとする。 基準担保金額＝時価総額×基準担保金率（円未満切り捨て） 時価総額＝貸借数量×貸借対象債券の基準担保金額計算時の時価÷１００（円未満切り捨て） ３ 基本契約書第１条（１８）号に定義する基準担保金率とは、個別契約で別段の合意がない限り１００％とする。 ４ 基本契約書第１条（１９）号に定義する代用価格は、日本証券業協会理事会決議「債券の空売り及び貸借取引の取扱いについて」に従い貸出者が定めるものとする。 ５ 基本契約書第１条（２０）号に定義する上限許容担保金額は、基準担保金額と同額とする。 ６ 基本契約書第１条（２１）号に定義する下限許容担保金額は、基準担保金額と同額とする。 第２条（貸借料の算出方式と支払日） 基本契約書第３条第３項に規定する貸借料は次の算式により算出する。 （１） 現金担保付の個別取引 貸借料＝時価総額×貸借料率×貸借期間の実日数（片端入れ）÷365（円未満切り捨て） 時価総額＝貸借数量×貸借対象債券の時価÷１００（円未満切り捨て） ただし、貸借対象債券の時価は以下の区分に応じて算出した価格をもとに両当事者が合意した価格とする。 ①売買参考統計値採用銘柄：個別取引約定日当日付けで日本証券業協会が発表する「売買参考統計値(平均値)」の「単利利回り」を用いて、この利回りに基づいて取引実行日を基準として算出した価格（小数点以下第３位未満切り捨て）に取引実行日までの経過利子（額面１００円当たり、小数点以下第７位未満切り捨て）を加えた価格とする。 ②売買参考統計値採用銘柄以外の債券：個別取引約定日の前営業日の午後３時における当該銘柄の市場における気配（利回り）に基づいて合理的に計算され、両当事者が合意した価格とする。 （２） 無担保の個別取引 貸借料＝貸借数量×貸借料率×貸借期間の実日数（片端入れ）÷365（円未満切り捨て） ２ 貸借料の支払日は、別段の合意がない限り取引決済日とする。 第３条（担保金等の差入れ） 基本契約書第５条第１項に規定する担保金の額は約定時の基準担保金額とし、次の算式により算出する。 担保金額＝時価総額×基準担保金率（円未満切り捨て） 時価総額＝貸借数量×貸借対象債券の時価÷１００（円未満切り捨て） ただし、貸借対象債券の時価は本覚書第２条第１項（１）号に定める方式を用いて算出した価格をもとに両当事者が合意した価格とする。 第４条（金利の算出方式と支払日） 基本契約書第５条第６項に規定する受入れた担保金についての金利は、次の算式により算出する。 金利＝受入れた担保金の額×担保金利率×貸借期間の実日数（片端入れ）÷365（円未満切り捨て） ２ 金利の支払日は、別段の合意がない限り取引決済日とする。 第５条（基本契約書第６条に規定する、不足担保金の追加、余剰担保金の返還） 基本契約書第６条に基づき、担保付の各個別取引について、両当事者は取引実行日の前営業日から取引決済日の前々営業日までの各営業日（以下、「値洗い日」という）に、以下の区分に応じ算出した貸借対象債券の時価を用いて基準担保金額、上限許容担保金額、下限許容担保金額並びに担保金額を算出（以下、「値洗い」という）するものとする。 ①売買参考統計値採用銘柄：個別取引の値洗い日当日付けで日本証券業協会が発表する「売買参考統計値(平均値)」の「単利利回り」を用いて、この利回りに基づいて値洗い日翌営業日を基準として算出した価格（小数点以下第３位未満切り捨て）に値洗い日翌営業日までの経過利子（額面１００円当たり、小数点以下第７位未満切り捨て）を加えた価格とする。ただし、両当事者による別段の合意がある場合はこの限りではない。 ②売買参考統計値採用銘柄以外の債券：個別取引の値洗い日の前営業日の午