第四章 4.1 异方差性 [兼容模式] [修复的].ppt

例4.1.4 中国农村居民人均消费支出主要由人均纯收入来决定。 农村人均纯收入包括(1)从事农业经营的收入，(2)包括从事其他产业的经营性收入(3)工资性收入、(4)财产收入(4)转移支付收入。 考察从事农业经营的收入(X1)和其他收入(X2)对中国农村居民消费支出(Y)增长的影响: 步骤 对模型进行OLS估计； 采用散点图检验，表明存在异方差； 采用G-Q检验，表明存在异方差； 经试算，寻找适当的权； 采用WLS估计模型； 采用稳健标准误方法估计模型。 * * 如何寻找 的方差与各X间的函数关系呢？帕克检验指出可以进行各种形式的尝试，但这里给出一种相对灵活、有着广泛应用的方法： 假设 的方差具有如下指数函数的形式： 步骤略P115 从而，估计的权为 因此这一广义最小二乘法也称可行最小二乘法（feasible GLS, FGLS） 3、异方差稳健标准误法 应用软件中推荐的一种选择。适合样本容量足够大的情况。 仍然采用OLS，但对OLS估计量的标准差进行修正。 与不附加选择的OLS估计比较，参数估计量没有变化，但是参数估计量的方差和标准差变化明显。 即使存在异方差、仍然采用OLS估计时，变量的显著性检验有效，预测有效。 4、在实际操作中通常采用的经验方法 采用截面数据作样本时，不对原模型进行异方差性检验，而是直接