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第九章 国际银行风险管理 第一节 商业银行风险管理概述 一、商业银行风险概念与特征 商业银行风险 p343 特点：3个 （一）风险损失巨大：经营货币资本，网络效应/外部性强大，故一旦出事，损失惊人 （二）风险涉及面广：负债经营模式，信用风险巨大 （三）风险多元化：经营业务的多元化带来风险的多样化 二、商业银行风险的分类 （一）按经营外部环境因素划分 信用风险、价格风险、利率风险、汇率风险、国家风险 （二）按经营内部因素划分 资本风险、流动性风险、盈亏风险、结构风险、经营风险、决策风险 （三）按业务范围划分 负债风险、信贷风险、投资风险、汇兑风险、外汇风险 三、商业银行风险管理 （一）商业银行风险管理的含义 商业银行风险管理 p345 商业银行所处的经营环境不断变化，故其风险管理是一个动态的概念。 （二）商业银行风险管理的步骤 1.风险识别 2.风险估计 3.风险评价：是商业银行风险管理的关键 4.风险处理（事前or事后） 第二节 商业银行风险识别与估计 一、商业银行风险识别 （一）财务报表分析 这是最直接、最方便的风险识别工具。通过财务报表分析可以获取各种财务风险指标，与常规值进行对比判断，以识别风险。包括风险指标的静态和动态分析以及对往来客户的财务指标进行分析。 （二）故障树方法 利用图解方式，乘层分解，顺藤摸瓜。 （三）德尔菲（Delphi，古希腊地名。在德尔菲有座阿波罗神殿，是一个预卜未来的神谕之地，于是人们就借用此名，作为这种方法的名字）方法 专家背靠背打分评判，然后后汇总公告，进行下一轮背靠背打分评判，直至意见收敛。 （四）幕景分析法（Scenarios Analysis ） （五）筛选—监测—诊断法 二、商业银行风险估计 （一）客观概率法 全概率公式： 例题： p348 （二）主观概率法 案例：p349 表9-1 （三）回归分析法 （四）敏感度/弹性分析法 （五）移动平均法 1.一次移动平均 2.二次移动平均 第三节 商业银行风险评价与处理 一、商业银行风险评价 （一）常用风险评价方法 1.成本-效益分析法 2.风险-效益分析法 3.权衡风险法 4.综合法 5.统计型评价方法 （二）选择风险对策原则 1.优势原则/策略（Dominant Strategy ） 2.期望值原则 3.最小方差原则 4.最大可能原则 5.满意原则 二、商业银行风险处理 （一）风险预防 商业银行抵御风险的最后一道防线是保持充足的自有资本。另外，拨备/计提准备金也是对抗风险的有效措施。 （二）风险规避 贷款规避与拒绝原则，其它常用原则： （1）资产结构短期化 （2）投资选择避重就轻 （3）债权互换扬长避短 （4）债权“硬”，债务“软” （三）风险对称：资产与负债对称 （四）风险分散 包括资产种类、客户、投资工具、资产货币、国别等的分散 （五）风险抑制 常用于信用放款，具体方式有4种 p354-355 （六）风险转移 具体方法：3种 p355 （七）风险保险 （八）风险补偿 第四节 国家风险管理 商业银行国际贷款业务量自上个世纪70年代以来与日俱增，如果这些贷款构成一国外债，那么国际商业贷款将面临主权债务/国家风险。 一、国家风险的内涵 （一）国家风险定义 p356 特点：3个 p357 这里的国家风险外延宽泛，包括主权风险和政治风险在内，强调因政府行为导致的信贷违约风险！ （二）国家风险的类型 1.按照风险发生的原因分类 （1）政治风险 （2）社会风险 （3）经济风险/国际收支风险 2.按借款者的行为划分 （1）间接风险 （2）到期违约风险 （3）债务重新安排风险 （4）债务核销风险 二、国家风险的评估 （一）国家风险评估要素:3个核心要素 1.政治要素 见 p359 表9-3 2.社会要素 见 p359 表9-4 3.经济要素（此要素占的权重最大） 见 p360 表9-5 补充材料： 据华尔街日报报道，国际评级公司惠誉（Finch）周二（2011.4.12）将中国的长期本币发行人违约评级的展望从稳定调整至负面，并确认中国的长期本币发行人违约评级为“AA-”。 惠誉认为，信贷规模急剧扩大、房地产价格大幅上涨以及最近出现的通货膨胀压力都加剧了中国宏观金融稳定性所面临的风险，同时也导致银行业和地方政府的或有负债规模加大。而国际货币基金组织(IMF)周一发布《全球经济展望》报告，就中国经济面临的中期风险发出异常严厉的警告，称中国大陆和香港可能正在形成信贷及资产泡沫，最终或将破裂。IMF表示，中国大陆和香港特别行政区的信贷膨胀和资产价格涨势令人不安。中国大陆和香港目前的信贷仍在高速增长，对房地产价格可能出现急速回落及其影响的担忧正日渐加剧。惠誉还确认中国长期外币发行人违约评级为“A+”，评级展望为稳定；同时确