9时间序列数据之序列相关分析.ppt

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9时间序列数据之序列相关分析

DW检验 取?=5%,由于n=24,k=2(包含常数项),查表得: dl=1.27, du=1.45 由于 DW=0.628 dl ,故: 存在正自相关。 拉格朗日乘数检验 (0.23) (-0.50) (6.23) (-3.69) R2=0.6614 2阶滞后: 于是,LM=22?0.6614=14.55 取?=5%,?2分布的临界值?20.05(2)=5.991 LM ?20.05(2) 故: 存在正自相关 3阶滞后: (0.22) (-0.497) (4.541) (-1.842) (0.087) R2=0.6615 于是,LM=21?0.6614=13.89 取?=5%,?2分布的临界值?20.05(3)=7.815 LM ?20.05(3) 表明: 存在正自相关;但ět-3的参数不显著,说明不存在3阶序列相关性。 3. 运用广义差分法进行自相关的处理 (1)采用杜宾两步法估计? 第一步,估计模型 (1.76) (6.64) (-1.76) (5.88) (-5.19) (5.30) 第二步,作差分变换: 则M*关于GDP*的OLS估计结果为: (2.76) (16.46) 取?=5%,DWdu=1.43 (样本容量24-2=22) 表明:已不存在自相关 于是原模型为: 与OLS估计结果的差别只在截距项: (2)采用科克伦-奥科特迭代法估计? 在Eviews软包下,2阶广义差分的结果为: 取?=5% ,DWdu=1.66(样本容量:22) 表明:广义差分模型已不存在序列相关性。 (3.81) (18.45) (6.11) (-3.61) 可以验证: 仅采用1阶广义差分,变换后的模型仍存在1阶自相关性; 采用3阶广义差分,变换后的模型不再有自相关性,但AR[3]的系数的t值不显著。 EViews相关命令 Table4.2.1: EQ02 在命令窗口输入: LS M C GDP AR(1) AR(2) 回车即可 (3)回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量,即不应出现下列形式: Yi=?0+?1X1i+??kXki+?Yi-1+?i (4)回归含有截距项 针对原假设:H0: ?=0, 构如下造统计量: D.W. 统计量: 该统计量的分布与出现在给定样本中的X值有复杂的关系,因此其精确的分布很难得到。 但是,他们成功地导出了临界值的下限dL和上限dU ,且这些上下限只与样本的容量n和解释变量的个数k有关,而与解释变量X的取值无关。 D.W检验步骤: (1)计算DW值 (2)给定?,由n和k的大小查DW分布表,得临界值dL和dU (3)比较、判断 若 0D.W.dL 存在正自相关 dLD.W.dU 不能确定 dU D.W.4-dU 无自相关 正相关 不能确定 无自相关 不能确定 负相关 0 dL dU 2 4-dU 4-dL 4-dU D.W.4- dL 不能确定 4-dL D.W.4 存在负自相关 当D.W.值在2左右时,模型不存在一阶自相关。 证明: 展开D.W.统计量: (*) 如果存在完全一阶正相关,即?=1,则 D.W.? 0 完全一阶负相关,即?= -1, 则 D.W.? 4 完全不相关, 即?=0,则 D.W.?2 这里, 为一阶自回归模型 ?i=??i-1+?i 的参数估计。 4. 拉格朗日乘数(Lagrange multiplier)检验 拉格朗日乘数检验克服了DW检验的缺陷,适合于高阶序列相关以及模型中存在滞后被解释变量的情形。 它是由戈弗雷(Godfrey)与布劳殊(Breusch)于1978年提出的,也被称为GB检验。 对于模型: 如果怀

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