金融风险管理-数学与统计学院-深圳大学.docVIP

深圳大学数学与计算科学学院 课程教学大纲 （2006年10月重印版） 课程编号 课程名称 金融风险管理 课程类别 综合选修 教材名称 金融风险管理 制 订 人 蒋春福 审 核 人 胡鹏彦 2005年4月修订 一、课程设计的指导思想 （一）课程性质 1. 课程类别：综合选修课 2. 适用专业：数学与应用数学专业金融数学方向3. 开设学期：第七学期 4. 学时安排：周学时4，总学时48 5. 学分分配：3学分 （二）开设目的 通过学习金融风险管理课程，使学生了解和掌握金融风险管理的方法和途径，为进一步的金融风险理论研究和管理实践打好基础。 （三）基本要求 要求学生掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，掌握风险度量的方法，掌握资产负债管理的一般技术方法，能熟练进行资产负债管理，运用金融衍生工具进行风险管理，能够利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案。 （四）主要内容 《金融风险管理》内容分为三篇共十二章。第一篇为基础篇，阐明了金融风险管理的基础理论、金融风险管理的基本原理和金融风险监管等；第二篇为机构篇，按金融机构的类型展开论述，具体包括商业银行风险管理、证券公司风险管理、保险公司风险管理、其他金融机构的风险管理等；第三篇为形态篇，按金融风险的不同形态展开论述，具体包括信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管理、国家风险管理等。 （五）先修课程 金融学、西方经济学、金融市场学、金融工程、投资学等 （六）后继课程 无 （七）考核方式 开卷考试 （八）使用教材 宋清华，李志辉.金融风险管理.北京：中国金融出版社，2003年1月第1版. （九）参考书目 [1] 施兵超，杨文泽．金融风险管理[M]．上海：上海财经大学出版社，2002. [2] 王春峰．金融市场风险管理[M]．天津：天津大学出版社，2001． 第一章 金融风险的基础理论 教学目的 通过本章的学习，使学生掌握金融风险的含义和种类，理解金融风险的效应和理论原因。 主要内容 第一节 金融风险的概念与种类 第二节 金融风险的产生与效应 第三节 金融风险的一般理论 教学要求 识记：金融风险的含义与和种类。 领会：金融风险产生的原因及效应，金融风险的不稳定性理论、金融资产价格波动理论、金融风险的传染性理论。 第二章 金融风险管理的基本原理 教学目的 通过本章的学习，使学生理解金融风险管理的多重含义，金融风险管理的一般过程，金融风险管理的基本思路和基本框架，学会在实践中如何运用适宜的金融风险管理策略。 主要内容 第一节 金融风险管理概述 第二节 金融风险管理的程序 第三节 金融风险管理的策略 教学要求 识记：金融风险管理的概念，金融风险的程序。 领会：金融风险管理的意义、发展及组织形式，市场风险的测度方法，信用风险测度方法，金融风险的预防策略，金融风险的规避策略，金融风险的分散策略，金融风险的转嫁策略，金融风险的对冲策略，金融风险的补偿策略。 第三章 金融风险监管 教学目的 通过本章的学习，使学生理解金融风险的理论根源和现实选择，掌握银行监管和证券监管的主要内容，了解金融监管国际合作的必要性和具体措施。 主要内容 第一节 金融风险监管的理论基础 第二节 金融风险监管的目标、原则与内容 第三节 金融风险监管的体制 第六节 金融风险监管的国际合作 教学要求 识记：金融风险监管、银行准入监管、银行危机处理、分业监管、巴塞尔委员会、存款保险制度。 领会：金融风险监管体制，监管成本论，监管俘虏论，监管经济论，监管失灵论。 第四章 商业银行风险管理 教学目的 通过本章的学习，使学生理解商业银行风险产生的识别、估计、理论根源和现实起因，掌握银行贷款风险管理的策略，了解衍生金融产品的风险管理策略。 主要内容 第一节 商业银行风险管理的识别与估计 第二节 商业银行奉献的理论根源于现实起因 第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略 教学要求 识记：信贷集中风险、关系人贷款、不良贷款率、全面风险管理、资本负债结构。 领会：风险资本法、风险价值法，如何防范保险业务风险、福费廷信用风险，贷款风险管理的策略，商业银行风险管理的组织体系。 第五章 证券公司风险管理 教学目的 通过本章的学习，使学生理解证券公司风险生成的一般原理，掌握证券公司各种业务风险管理的主要内容。 主要内容 第一节 证券公司的风险管理概述 第二节 证券承销业务风险管理 第三节 证券经纪业务风险管理 第四节 证券自营业务风险管理 第五节 并购业务风险管理 教学要求 识记： 系统风险、非