第七章随机解释变量问题分析.ppt

任务7.1 随机解释变量问题概述 另外经济变量有可能会相互影响，解释变量会影响被解释变量，可解释变量在一定程度上也会依赖被解释变量。 为了方便讨论，假设（7.1.1）式中的 为随机解释变量，根据 和随机误差项的关系，可以分以下三种不同的情况： 理论与应用并重，将理论计量经济学与应用计量经济学融为一体，每章之首配有本章要点，每章末尾配有小结和复习思考题，便于读者使用，为读者学习计量经济学提供了一本较好的入门教材。 三、目录结构 第一章 计量经济学概述 第二章 概率与统计基础知识 第三章 一元线性回归分析 第四章 多元线性回归分析 第五章 相关分析 第六章 异方差 第七章 自相关 第八章 多重共线性 第九章 随机解释变量与模型设定误差 第十章 非线性模型 第十一章 虚拟变量模型 第十二章 分布滞后模型和自回归模型 第十三章 联立方程模型 第十四章 平稳时间序列分析 第十五章 非平稳时间序列分析 第十六章 计量经济模型应用概述 第十七章 计量模型构造理论与应用 * 项目7 随机解释变量问题 【学习目标】 1．知识目标：随机解释变量的概念；随机解释变量问题；随机解释变量问题的检验；随机解释变量问题的修正等。 2．能力目标：理解随机解释变量问题；掌握随机解释变量的后果；能借助软件应用豪斯曼检验、工具变量法；等。 【情景写实】 小张和舍友小明讨论大学里每个月的生活开支问题。小张父母每个月固定给他一千块钱生活费，同时小张也在校外做家教勤工俭学，如果每个月收一个学生，他每个月能赚200块钱。小明没有勤工俭学，父母每个月固定给他1200块钱。小明对小张说，“每个月的消费是和收入成正相关的，每个月的收入越多，消费就越多，我自己每个月固定拿1200块，所以每个月也固定花费1000块钱左右，剩下200快攒起来以备买大额商品之需。”小张说：“不对吧，我正常每个月都有收三个学生，一个月1600块的收入，花费1300块，上个月我多收了一个学生，收入上升到1800块了，可是花费还是1300块左右，并没有增加。” 消费和收入的正比例关系是西方经济学的一个经典假定，可是消费除了和每个月的当期收入相关之外，可能还受上个月消费的影响，因为这里面存在着消费的惯性。因此，在我们的模型假设中，除了要考虑当期收入作为解释变量之外，还要将上期的消费也作为一个解释变量，这就产生了随机解释变量问题。 一、随机解释变量问题的概念 单方程线性计量经济学模型假设方程的解释变量为确定性变量，同时解释变量还要与随机误差项不相关。如果违背了这一基本假设，则我们将这样的问题称之为随机解释变量问题（Stochastic explanatory variables?problem）对于模型 假定解释变量 即解释变量与随机扰动项不相关。但现实中，这个假设并不一定成立，因为一方面模型中经济变量的观测值一般会存在观测误差； 都是确定性变量， 解释变量与随机误差项独立 说明解释变量与随机误差项既不同期相关，也不异期相关，即该解释变量是严格外生的。 2.解释变量与随机误差项同期无关但异期相关 说明该随机解释变量是内生的。 在现实中，许多解释变量不是确定性的，不是严格外生的，它们往往都具有随机性，主要有滞后被解释变量Yi-t作为模型的解释变量的情况，由于经济活动的连续性，这类模型在以时间序列数据作样本的模型中占据较大份额 例如：投资不仅受上期收入的影响，还会受前期投资水平Ii-t的影响；消费不仅受当期收入的影响，也受前期消费水平Ci-t的影响，前期的消费习惯会影响到下期消费水平。但并不是所有包含滞后被解释变量的模型都会带来随机解释变量问题。 两个典型例子： 1．耐用品存量调整模型 （7.1.1） 耐用品的存量由前一个时期的存量和当期收入共同决定，这是一个滞后被解释变量作为解释变量的自回归模型。但是如果该滞后被解释变量 与随机误差项 不存在自相关，而只与 相关，说明该随机解释变量 为同期外生的。 2．合理预期的消费函数模型 表示 期消费， 表示对 消费由收入的预期而决定，同时预期收入与实际收入之间是不可能完全一致的，我们假设它们的差距为： 期收入的预期。 表示实际收入，由此可以进一步推导出： 作为滞后被解释变量充当模型的解释变量，它如果与 高度相关，则它与 随机误差项同期相关，说明该随机解释变量为同期内生的。 也高度相关，即解释变量与 3.随机解释变量的后果 如果解释变量不具有确定性，即出现随机解释变量，并且还与模型中的随机干扰项相关的话，普通最小二乘法估计参数的方法就不一定适用。 如果在这种情况下仍坚持使用普通最小二乘法去估计模型参数，不同性质的随机