2014非官方版赢智化交易培训导论.ppt

1、除系统函数和参数之外的变量必须有定义。变量名称不能重复： ①变量名称不能与系统函数重复； ②变量名称不能与参数名重复； ③变量名称之间不能重复； 2、英文半角输入法的大写状态下编写代码； 3、每个语句应该以分号结束；（跨周期函数#IMPORT是个例外） 《股票作手回忆录》一书的第一章讲：”华尔街没有新鲜事，100年前发生的事情现在会发生，现在发生的是事情100年后仍然会发生。“历史会重演，就是我们通过对历史数据的回测研究交易系统的理论基础。 虽然历史会重演，但是历史绝对不会简单的重演，行情规律是在不断演化的。哲人赫拉克利特说过：“人不能两次踏入同一条河流”，讲的也是这个道理。 我们的研究是建立在历史会重演的理论基础之上，由于历史不会简单的重演，所以历史不能决定未来。我们只能预期：在未来，交易系统对行情规律仍有类似的解释程度。交易者需要以辩证的眼光来看待市场，领悟市场中不变的本质，同时也需要接受市场的不确定性。 回测的理论基础 操作界面 测试报告 练习1： //当根K线最高价； 练习2： //结算价； 练习3： //15周期收盘价均线（显示线型)； 练习4： //当前K线的前一个周期最高价； //当前K线的前一个周期15均线； 答案1： HH:H; 答案2： S:SETTLE; 答案3： MA15:MA(C,15); 答案4： H1:REF(H,1); M1:REF(MA15,1); 2.常规模型的编写 KDJ指标： RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; KDJ模型： RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; //以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BPK;//K向上穿越D，发出买开交易指令 CROSS(D,K),SPK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令 AUTOFILTER; 指 标 模 型 指标 VS 模型 交易指令 编写模型的步骤 确定数据 第2步 量化逻辑关系 第3步 编写交易指令 第5步 编写变量 第4步 确定交易思路 第1步 第1步：确定交易思路 5日均线金叉10日均线，平空做多；5日均线死叉10日均线，平多做空； 第2步：使用的数据 5周期均线和10周期均线； 第3步：量化交易条件中数据之间的逻辑条件 上穿：前一根K线对应的5周期均线小于10周期均线，当前K线对应的5周期均线大于10周期均线； 下穿：前一根K线对应的5周期均线大于10周期均线，当前K线对应的5周期均线小于10周期均线； MA5MA10 REF(MA5MA10,1),BPK; //5日均线大于10日均线买入。 MA5MA10 REF(MA5MA10,1),SPK; //10日均线大于5日均线卖出。 MA5:=MA(C,5);//5周期均线 MA10:=MA(C,10);//10周期均线 AUTOFILTER;//过滤模型的标志 第4步：编写变量 第5步：编写交易条件 答案： MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); RSV:=(C-LLV(L,N))/(HHV(H,N)-LLV(L,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); MA5MA10 CROSS(K,D),BK;//5日均线大于10日均线并且KD金叉买入 MA5MA10 CROSS(D,K),SP;//10日均线大于5日均线并且KD死叉卖出 AUTOFILTER; 练习 第一步：确定交易思路 多头趋势，KDJ指标的K值上穿D值，买开仓； 空头趋势，KDJ指标的K值下穿D值，卖平仓； 3.跨周期模型的编写 #IMPORT [CODE, PERIOD, FORMULA] AS VAR //引用 CODE 所对应的合约 PERIOD 周期下指标 FORMULA 的数据 1、CODE 文华码，PERIOD 周期，FORMULA 引用指标名，VAR 定义变量名； 2、只能引用如下常规周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH ； 3、只能短周期引用长周期； 4、跨周期的使用不支持以下形式的引用：① 3分钟周期引用5分钟周期；② 3分钟周期引用10分钟周期；③ 10分钟引用15分钟周期；④ 周线引用月线； 5、被引用的指标中不能存在引用； 6、如果不写文华码，默认引用当前合约；