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模型分析例題
2. （15分）根据2007年中国统计年鉴，收集1990年至2006年中国货物进出口总额M与GDP相关数据，进行如下系列回归：
模型一：
Dependent Variable: M Method: Least Squares Date: 12/03/08 Time: 20:06 Sample: 1990 2006 Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -18187.06 4659.056 -3.903593 0.0014 GDP 0.679344 0.043769 15.52094 0.0000 R-squared 0.941383 ????Mean dependent var 43626.83 Adjusted R-squared 0.937475 ????S.D. dependent var 39867.06 S.E. of regression 9968.719 ????Akaike info criterion 21.36242 Sum squared resid 1.49E+09 ????Schwarz criterion 21.46045 Log likelihood -179.5806 ????F-statistic 240.8996 Durbin-Watson stat 0.210861 ????Prob(F-statistic) 0.000000 模型二：
Dependent Variable: M Method: Least Squares Date: 12/03/08 Time: 20:09 Sample (adjusted): 1991 2006 Included observations: 16 after adjustments Convergence achieved after 9 iterations Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -99692.99 73836.97 -1.350177 0.2000 GDP 0.998949 0.116283 8.590663 0.0000 AR(1) 0.933334 0.059100 15.79255 0.0000 R-squared 0.994061 ????Mean dependent var 46006.00 Adjusted R-squared 0.993148 ????S.D. dependent var 39908.62 S.E. of regression 3303.547 ????Akaike info criterion 19.21074 Sum squared resid 1.42E+08 ????Schwarz criterion 19.35560 Log likelihood -150.6859 ????F-statistic 1088.045 Durbin-Watson stat 1.349967 ????Prob(F-statistic) 0.000000 Inverted AR Roots ??????.93 模型三：
Dependent Variable: M Method: Least Squares Date: 12/03/08 Time: 20:10 Sample (adjusted): 1992 2006 Included observations: 15 after adjustments Convergence achieved after 11 iterations Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -72572.99 47071.07 -1.541775 0.1514 GDP 0.974816 0.138532 7.036733 0.0000 AR(1) 1.188815 0.277251 4.287871 0.0013 AR(2) -0.281758 0.281142 -1.002191 0.3378 R-squared 0.995273 ?
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