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隨机变量的数学期望与方差
第9讲 随机变量的数学期望与方差
教学目的:1.掌握随机变量的数学期望及方差的定义。
2.熟练能计算随机变量的数学期望与方差。
教学重点:
1.随机变量的数学期望
2.随机变量函数的数学期望
3.数学期望的性质
4.方差的定义
5.方差的性质
教学难点:数学期望与方差的统计意义。
教学学时:2学时。
教学过程:
第三章 随机变量的数字特征
§3.1 数学期望
在前面的课程中,我们讨论了随机变量及其分布,如果知道了随机变量X的概率分布,那么X的全部概率特征也就知道了。然而,在实际问题中,概率分布一般是较难确定的,而在一些实际应用中,人们并不需要知道随机变量的一切概率性质,只要知道它的某些数字特征就够了。因此,在对随机变量的研究中,确定其某些数字特征是重要的,而在这些数字特征中,最常用的是随机变量的数学期望和方差。
1.离散随机变量的数学期望
我们来看一个问题:
某车间对工人的生产情况进行考察。车工小张每天生产的废品数X是一个随机变量,如何定义X取值的平均值呢?
若统计100天,32天没有出废品,30天每天出一件废品,17天每天出两件废品,21天每天出三件废品。这样可以得到这100天中每天的平均废品数为
这个数能作为X取值的平均值吗?
可以想象,若另外统计100天,车工小张不出废品,出一件、二件、三件废品的天数与前面的100天一般不会完全相同,这另外100天每天的平均废品数也不一定是1.27。
对于一个随机变量X,若它全部可能取的值是, 相应的概率为 ,则对X作一系列观察(试验)所得X的试验值的平均值是随机的。但是,如果试验次数很大,出现的频率会接近于,于是试验值的平均值应接近
由此引入离散随机变量数学期望的定义。
定义1 设X是离散随机变量,它的概率函数是
如果 收敛,定义X的数学期望为
也就是说,离散随机变量的数学期望是一个绝对收敛的级数的和。
例1 某人的一串钥匙上有n把钥匙,其中只有一把能打开自己的家门,他随意地试用这串钥匙中的某一把去开门。若每把钥匙试开一次后除去,求打开门时试开次数的数学期望。
解 设试开次数为X,则
,
于是
2. 连续随机变量的数学期望
为了引入连续随机变量数学期望的定义,我们设X是连续随机变量,其密度函数为,把区间分成若干个长度非常小的小区间,考虑随机变量X落在任意小区间内的概率,则有
=
由于区间的长度非常小,随机变量X在内的全部取值都可近似为,而取值的概率可近似为。参照离散随机变量数学期望的定义,我们可以引入连续随机变量数学期望的定义。
定义2 设X是连续随机变量,其密度函数为。如果
收敛,定义连续随机变量X的数学期望为
也就是说,连续随机变量的数学期望是一个绝对收敛的积分。
由连续随机变量数学期望的定义不难计算:
若,即X服从上的均匀分布,则
若X服从参数为
若X服从
3.随机变量函数的数学期望
设已知随机变量X的分布,我们需要计算的不是随机变量X的数学期望,而是X的某个函数的数学期望,比如说的数学期望,应该如何计算呢?这就是随机变量函数的数学期望计算问题。
一种方法是,因为也是随机变量,故应有概率分布,它的分布可以由已知的
X的分布求出来。一旦我们知道了的分布,就可以按照数学期望的定义把计算出来,使用这种方法必须先求出随机变量函数的分布,一般是比较复杂的。那么是否可以不先求的分布,而只根据X的分布求得呢?答案是肯定的,其基本公式如下:
设X是一个随机变量,,则
当X是离散时, X的概率函数为;
当X是连续时,X的密度函数为。
该公式的重要性在于,当我们求E[g(X)]时,不必知道g(X)的分布,而只需知道X的分布就可以了,这给求随机变量函数的数学期望带来很大方便。
4.数学期望的性质
(1)设C是常数,则E(C)=C 。
(2)若k是常数,则E(kX)=kE(X)。
(3)。
推广到n个随机变量有。
(4)设X、Y相互独立,则有 E(XY)=E(X)E(Y)。
推广到n个随机变量有
5.数学期望性质的应用
例2 求二项分布的数学期望。
解 若 ,则X表示n重贝努里试验中的“成功” 次数,现在我们来求X的数学期望。
若设
i=1,2,…,n
则,因为 ,
所以,则
可见,服从参数为n和p的二项分布的随机变量X的数学期望是np 。
需要指出,不是所有的随机变量都存在数学期望。
例3 设随机变量X服从柯西分布,概率密度为
求数学期望。
解 依数学期望的计算公式有
因为广义积分不收敛,所以数学期望不存在。
§3.2 方差
前面我们介绍了随机变量的数学期望,它体现了随机变量
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